options = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('interior-point'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'sqp', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
    No properties.

   Default properties:
                    Algorithm: 'interior-point'
           BarrierParamUpdate: 'monotone'
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
        EnableFeasibilityMode: 0
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
         HessianApproximation: 'bfgs'
                   HessianFcn: []
           HessianMultiplyFcn: []
                  HonorBounds: 1
       MaxFunctionEvaluations: 3000
                MaxIterations: 1000
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-10
          SubproblemAlgorithm: 'factorization'
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('interior-point')

既定ではないオプションの作成

ライブスクリプトを開く

fmincon のオプションを、使用するアルゴリズムが sqp、反復回数が 1,500 回以下になるように設定します。

options = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)

options = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('sqp'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                    Algorithm: 'sqp'
                MaxIterations: 1500

   Default properties:
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
       MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-06
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
             UseCodegenSolver: 0
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('sqp')

オプションの更新

ライブスクリプトを開く

既存のオプションを新しい値で更新します。

lsqnonlin ソルバーのオプションを、使用するアルゴリズムが levenberg-marquardt、関数評価回数が 1,500 回以下になるように設定します。

oldoptions = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',...
    'MaxFunctionEvaluations',1500)

oldoptions = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'interior-point', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 1500

   Default properties:
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')

MaxFunctionEvaluations を 2000 に増やします。

options = optimoptions(oldoptions,'MaxFunctionEvaluations',2000)

options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'interior-point', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 2000

   Default properties:
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')

ドット表記を使用したオプションの更新

ライブスクリプトを開く

ドット表記を使用して既存のオプションを新しい値に更新します。

lsqnonlin ソルバーのオプションを、使用するアルゴリズムが levenberg-marquardt、関数評価回数が 1,500 回以下になるように設定します。

options = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',...
    'MaxFunctionEvaluations',1500)

options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'interior-point', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 1500

   Default properties:
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')

ドット表記を使用して MaxFunctionEvaluations を 2000 に増加させます。

options.MaxFunctionEvaluations = 2000

options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'interior-point', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 2000

   Default properties:
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')

別のソルバーへのオプションのコピー

ライブスクリプトを開く

fmincon ソルバーの既定外のオプションを、fminunc ソルバーのオプションに転送します。

fmincon のオプションを、使用するアルゴリズムが sqp、反復回数が 1,500 回以下になるように設定します。

oldoptions = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)

oldoptions = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('sqp'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                    Algorithm: 'sqp'
                MaxIterations: 1500

   Default properties:
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
       MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-06
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
             UseCodegenSolver: 0
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('sqp')

該当するオプションを fminunc ソルバーに転送します。

options = optimoptions(@fminunc,oldoptions)

options = 
  fminunc options:

   Options used by current Algorithm ('quasi-newton'):
   (Other available algorithms: 'trust-region')

   Set properties:
        FiniteDifferenceType: 'forward'
               MaxIterations: 1500
         OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06

   Default properties:
                   Algorithm: 'quasi-newton'
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        HessianApproximation: 'bfgs'
      MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
              ObjectiveLimit: -1.0000e+20
                   OutputFcn: []
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('quasi-newton')

'sqp' は fminunc の有効なアルゴリズムオプションではないため、このアルゴリズムオプションは fminunc に引き継がれません。

最適化問題のソルバーと既定オプションの特定

ライブスクリプトを開く

最適化問題を作成し、既定のソルバーおよびオプションを特定します。

rng default
x = optimvar('x',3,'LowerBound',0);
expr = x'*(eye(3) + randn(3))*x - randn(1,3)*x;
prob = optimproblem('Objective',expr);
options = optimoptions(prob)

options = 
  quadprog options:

   Options used by current Algorithm ('interior-point-convex'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
    No properties.

   Default properties:
              Algorithm: 'interior-point-convex'
    ConstraintTolerance: 1.0000e-08
                Display: 'final'
           LinearSolver: 'auto'
          MaxIterations: 200
    OptimalityTolerance: 1.0000e-08
           ScaleProblem: 0
          StepTolerance: 1.0000e-12

   Show options not used by current Algorithm ('interior-point-convex')

既定のソルバーは quadprog です。

反復表示を使用するオプションを設定します。解を求めます。

options.Display = 'iter';
sol = solve(prob,'Options',options);

Solving problem using quadprog.
Your Hessian is not symmetric. Resetting H=(H+H')/2.

 Iter            Fval  Primal Infeas    Dual Infeas  Complementarity  
    0    2.018911e+00   0.000000e+00   2.757660e+00     6.535839e-01  
    1   -2.170204e+00   0.000000e+00   8.881784e-16     2.586177e-01  
    2   -3.405808e+00   0.000000e+00   8.881784e-16     2.244054e-03  
    3   -3.438788e+00   0.000000e+00   3.356973e-16     7.261144e-09  

Minimum found that satisfies the constraints.

Optimization completed because the objective function is non-decreasing in 
feasible directions, to within the value of the optimality tolerance,
and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.

<stopping criteria details>

sol.x

入力引数

すべて折りたたむ

`SolverName` — ソルバー名
文字ベクトル | string | 関数ハンドル

文字ベクトル、stringまたは関数ハンドルとして指定されるソルバー名です。

例: 'fmincon'

例: @fmincon

データ型: char | function_handle | string

`oldoptions` — `optimoptions` で作成されたオプション
options オブジェクト

関数 optimoptions で作成した、options オブジェクトとして指定されるオプションです。

例: oldoptions = optimoptions(@fminunc)

`prob` — 問題オブジェクト
`OptimizationProblem` オブジェクト | `EquationProblem` オブジェクト

問題オブジェクト。OptimizationProblem オブジェクトまたは EquationProblem オブジェクトとして指定します。問題ベースの最適化ワークフローまたは方程式を解くための問題ベースのワークフローを使用して、prob を作成します。

prob を使用する構文では、問題に対する既定ソルバーが何であるかを判断でき、アルゴリズムなどのオプションを変更できます。

例: prob = optimproblem('Objective',myobj)。myobj は最適化式です。

名前と値の引数

オプションの引数のペアを Name1=Value1,...,NameN=ValueN として指定します。ここで、Name は引数名で、Value は対応する値です。名前と値の引数は他の引数の後に指定しなければなりませんが、ペアの順序は重要ではありません。

R2021a より前では、コンマを使用して名前と値をそれぞれ区切り、Name を引用符で囲みます。

例: optimoptions(@fmincon,'Display','iter','FunctionTolerance',1e-10) は fmincon オプションを、反復表示をもち 1e-10 の FunctionTolerance をもつように設定します。

関連する名前と値のペアの引数については、ソルバーのオプション表を参照してください。

fgoalattain options
fmincon options
fminimax options
fminunc options
fseminf options
fsolve options
ga options (Global Optimization Toolbox)
gamultiobj options (Global Optimization Toolbox)
intlinprog options
linprog options
lsqcurvefit options
lsqlin options
lsqnonlin options
paretosearch options (Global Optimization Toolbox)
particleswarm options (Global Optimization Toolbox)
patternsearch options (Global Optimization Toolbox)
quadprog options
simulannealbnd options (Global Optimization Toolbox)
surrogateopt options (Global Optimization Toolbox)

出力引数

すべて折りたたむ

`options` — 最適化オプション
options オブジェクト

SolverName ソルバーの最適化オプション。options オブジェクトとして返されます。

代替機能

ライブエディタータスク

[最適化] ライブエディタータスクを使用すれば、オプションを視覚的に設定できます。例については、fmincon ソルバーを使用した最適化ライブエディタータスクを参照してください。

拡張機能

すべて展開する

C/C++ コード生成
MATLAB® Coder™ を使用して C および C++ コードを生成します。

使用上の注意および制限:

コード生成は、ソルバーごとに限定された一連のオプショントをサポートします。サポートされているオプションについては、それぞれのソルバーのリファレンスページを参照してください。

coneprog C/C++ コード生成
fmincon コード生成
fsolve コード生成
lsqlin コード生成
lsqcurvefit コード生成
lsqnonlin コード生成
quadprog コード生成

バージョン履歴

R2013a で導入

参考

optimset | 最適化 | resetoptions | OptimizationProblem | EquationProblem

トピック

最適化オプションの設定

optimoptions

構文

説明

例

既定のオプションの作成

既定ではないオプションの作成

オプションの更新

ドット表記を使用したオプションの更新

別のソルバーへのオプションのコピー

最適化問題のソルバーと既定オプションの特定

入力引数

SolverName — ソルバー名 文字ベクトル | string | 関数ハンドル

oldoptions — optimoptions で作成されたオプション options オブジェクト

prob — 問題オブジェクト OptimizationProblem オブジェクト | EquationProblem オブジェクト

名前と値の引数

出力引数

options — 最適化オプション options オブジェクト

代替機能

ライブ エディター タスク

拡張機能

C/C++ コード生成 MATLAB® Coder™ を使用して C および C++ コードを生成します。

バージョン履歴

参考

トピック

`SolverName` — ソルバー名
文字ベクトル | string | 関数ハンドル

`oldoptions` — `optimoptions` で作成されたオプション
options オブジェクト

`prob` — 問題オブジェクト
`OptimizationProblem` オブジェクト | `EquationProblem` オブジェクト

`options` — 最適化オプション
options オブジェクト

ライブエディタータスク

C/C++ コード生成
MATLAB® Coder™ を使用して C および C++ コードを生成します。