paretotails
パレート分布の裾をもつ区分的分布
説明
paretotails
オブジェクトは、裾が一般化パレート分布 (GPD) になっている区分的分布です。
paretotails
オブジェクトは、裾についての 1 つまたは 2 つの GPD と中央についての別の分布から構成されます。中央の分布タイプは、オブジェクトを作成するときに paretotails
の引数 cdffun
を使用することにより指定できます。有効な値は、'ecdf'
、'kernel'
および関数ハンドルです。
paretotails
は、cdffun
タイプの分布を観測値 (x
) に当てはめ、下裾と上裾の累積確率 (それぞれ pl
および pu
) に対応する分位数を求めます。そして、paretotails
は、2 つの GPD を観測値の下位 100*pl
パーセントと観測値の上位 100*(1–pu)
パーセントにそれぞれ当てはめます。2 つ以上の異なる観測値が x
の裾に含まれていない場合、paretotails
は対応する裾のセグメントを作成しません。
分布特性を調べるには、オブジェクト関数 boundary
、segment
、upperparams
および lowerparams
を使用します。lowerparams
と upperparams
は、裾の GPD のパラメーターを返します。boundary
は、区分的分布のセグメント間の境界点を返します。segment
は、入力値が含まれている区分的分布のセグメントを返します。nsegments
は、オブジェクト内のセグメント数を返します。
分布を評価するには、オブジェクト関数 cdf
、icdf
、pdf
および random
を使用します。これらの関数は、コピュラや他のモンテカルロ シミュレーションに適しています。pdf
は、裾における GPD の密度と中央における累積分布関数 (cdf) の勾配を返します。一般に、中央におけるこれらの確率密度関数 (pdf) の値は、元のデータの基となる密度の良好な推定ではありません。
作成
区分的分布オブジェクトの作成には paretotails
を使用します。
説明
入力引数
プロパティ
オブジェクト関数
boundary | 区分的分布境界 |
cdf | 累積分布関数 |
icdf | 逆累積分布関数 |
lowerparams | 下裾のパレート分布のパラメーター |
nsegments | 区分的分布のセグメント数 |
pdf | 確率密度関数 |
random | 乱数 |
segment | 入力値が含まれている区分的分布のセグメント |
upperparams | 上裾のパレート分布のパラメーター |
例
バージョン履歴
R2007a で導入