upperparams
上裾のパレート分布のパラメーター
説明
例
上裾のパレート分布のパラメーター
標本データ セットを生成し、paretotails
を使用して、裾がパレート分布になっている区分的分布をデータに当てはめます。オブジェクト関数 upperparams
を使用して、上裾のパレート分布の分布パラメーターを求めます。
20% の外れ値が含まれている標本データ セットを生成します。
rng('default'); % For reproducibility left_tail = -exprnd(1,100,1); right_tail = exprnd(5,100,1); center = randn(800,1); x = [left_tail;center;right_tail];
区分的分布を x
に当てはめることにより paretotails
オブジェクトを作成します。当てはめたオブジェクトがデータ セットの中程の 80% については経験的分布、データ セットの下位および上位 10% については GPD から構成されるように、下裾と上裾の累積確率を使用して裾の境界を指定します。
pd = paretotails(x,0.1,0.9)
pd = Piecewise distribution with 3 segments -Inf < x < -1.33251 (0 < p < 0.1): lower tail, GPD(-0.0063504,0.567017) -1.33251 < x < 1.80149 (0.1 < p < 0.9): interpolated empirical cdf 1.80149 < x < Inf (0.9 < p < 1): upper tail, GPD(0.24874,3.00974)
関数 upperparams
を使用して、上裾について当てはめた GPD の形状パラメーターとスケール パラメーターを取得します。
params = upperparams(pd)
params = 1×2
0.2487 3.0097
上裾のパレート分布のパラメーターは、UpperParameters
プロパティを使用して取得することもできます。UpperParameters
プロパティにアクセスするには、ドット表記を使用します。
pd.UpperParameters
ans = 1×2
0.2487 3.0097
GPD の位置パラメーターは、上裾の累積確率に対応する分位数の値です。関数 boundary
を使用して、位置パラメーターを取得します。
[p,q] = boundary(pd)
p = 2×1
0.1000
0.9000
q = 2×1
-1.3325
1.8015
p
内の値は境界における累積確率、q
内の値は対応する分位数です。q(1)
は上裾の GPD の位置パラメーターです。
下裾のパレート分布のパラメーターを取得するには、関数 lowerparams
または LowerParameters
プロパティを使用します。
入力引数
pd
— パレート分布の裾をもつ区分的分布
paretotails
オブジェクト
パレート分布の裾をもつ区分的分布。paretotails
オブジェクトを指定します。
バージョン履歴
R2007a で導入
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