計量経済とリスク管理

わずか数行の MATLAB コードを記述するだけで、金融工学モデルのプロトタイプを作成して検証を行い、並列処理でモデルの計算を加速し、そのまま運用に移行することができます。

主要な金融機関は、MATLAB を活用して、金利の算定、ストレステストの実施、数十億ドル規模のポートフォリオの管理を行い、複雑な金融商品の取引を 1 秒以内に処理しています。

  • MATLAB は高速です。リスクやポートフォリオ分析のプロトタイプを、R の最大 120 倍、Excel/VBA の 100 倍、Python の最大 64 倍の速さで実行できます。
  • モデルの評価や規制当局の承認に必要な文書を自動生成できます。
  • アナリストは、あらかじめ用意されているアプリとツールで中間結果を可視化し、モデルのデバッグを行うことができます。
  • IT 部門は、知的財産権で保護されたモデルを、Excel や Tableau といったデスクトップ/Web アプリケーション、あるいは Java、C++、Python などのプログラム言語環境にそのまま展開できます。
  • MATLAB には、Bloomberg、Refinitiv、FRED などの無料/有料ソースから過去と現在の市場データをインポートするインターフェースが含まれています。
  • トラディショナル データソースとオルタナティブ データソース由来のビッグデータやストリーミングデータにも対応しています。

「MATLAB によって、我々は投資の専門家として本来の業務に専念できるようになり、計量リスク管理とポートフォリオの最適化ダッシュボードを展開することもできました。このダッシュボードは、初日からチーム全体に付加価値をもたらしています。」

SMMI、Mathew John 氏と Jason Liddle 氏

資産運用

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リスク管理

リスク管理

  • デフォルト確率 (PD)、デフォルト時損失率 (LGD)、デフォルト時エクスポージャー (EAD) などのモデルを開発して検証できます。IFRS 第 9 号や CECL に対応するために必要な予想信用損失 (ECL) を計算します。統計検定を用いてモデルのパフォーマンスを評価して、規制当局向けにレポートを作成します。
  • 拡張された分析機能と広範なリスク要因への対応を通じて、バリューアットリスク (VaR) と期待ショートフォール (ES) の分析とバックテストを行うことができます。シナリオ分析とストレステストを実施して、逆境下におけるポートフォリオの感応度と耐性を評価します。
  • 検証ツールと自動レポート生成により、モデルのリスク管理を合理化できます。並列計算機能を活用して、大規模なリスク シミュレーションを高速化できます。
  • CCAR、DFAST、Basel III、Solvency II などの規制対応に向けて、リスク管理システムやストレステストの基盤を構築できます。

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アルゴリズム取引

  • Develop and backtest trading strategies using traditional methods (e.g., technical indicators or econometric models) or more cutting-edge machine learning algorithms.
  • MATLAB コードを使用すれば、リアルタイムで取引戦略を実行できます。
ポートフォリオの価値と時間を示す資産増減曲線グラフ。

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真のクラスと予測クラスを示す、リスクのある LSTM データ。

金融予測とモデリング

  • クリックで操作できるアプリを使用して、時系列データを計量経済学モデル (ARMA、ARIMA、GARCH、EGARCH、GJR など) や機械学習アルゴリズムに適合させることができます。
  • DSGE モデルと連動させることで、主要な経済変数を予測できます。
  • ネルソン・シーゲルやスヴェンソンといったモデルから推定されるパラメーターに基づいて、金利モデリングと予測向けの関数を使用できます。

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デリバティブの価格評価

  • MATLAB でモンテカルロ シミュレーションを用いてエキゾチック オプションの価格とグリークス (感応度指標) を計算すると、Visual Basic、R、Python よりもはるかに高速で処理できます。
  • 各種価格評価手法 (閉形式方程式、二項ツリー、三項ツリー、確率的ボラティリティモデルなど) から選択して、オプションの価格を算出できます。対象となるのは、ヨーロピアンオプション、アメリカンオプション、アジアンオプション、バリアオプション、キャップ、フロア、スワップ、複数原資産のデリバティブなどです。
  • 計算集約型アプリケーションを並列実行したり、GPU に展開したりすることができます。
  • Numerix と連動させることもできます。
デリバティブの価格評価

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保険数理

保険と保険数理

  • 大規模なデータセットを解析して、独自の保険数理モデルを作成し、並列化手法を用いて容易にシミュレーション時間を短縮できます。
  • MATLAB を Solvency II に対応したプラットフォームとして活用し、独自のリスクモデルを作成できます。
  • 変額年金、最低保証特約、定期保険、養老保険など、さまざまな保険商品の価格評価を行うことができます。

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