Financial Toolbox

金融データの解析と金融モデルの開発

 

Financial Toolbox™ は、金融データの数学モデリングや統計的解析のための関数を提供します。ターンオーバー、取引コスト、半連続的な制約条件、最小資産数または最大資産数を考慮に入れた、投資ポートフォリオの解析、バックテスト、および最適化が可能です。このツールボックスを利用すると、リスクの予測、クレジット スコアカードのモデル化、利回り曲線の解析、確定利付商品やヨーロピアン オプションの価格付け、投資成果の測定を行うことができます。

確率微分方程式 (SDE) ツールを使用して、さまざまな確率プロセスをモデル化してシミュレーションすることができます。また、時系列解析関数を使用すると、欠損データのある変換や回帰を実行したり、異なる取引カレンダーや日付計算基準の変換を行ったりすることができます。

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金融データアナリティクス

金融データを前処理し、解析します。

データの前処理

営業日基準、日付計算基準、カスタム取引カレンダー、クーポン支払日などを考慮に入れて、日付と時刻の形式を変換します。MATLAB® の timetable 機能を使用すれば、欠損データや外れ値のあるエントリの削除や、時間に関するデータのリサンプル、集約、同期を行うことができます。

テクニカル指標と金融チャート

テクニカル指標 (移動範囲、モーメンタム、オシレーター、ボリューム指標、変化率など) を計算し、金融チャート (ローソク足チャート、OHLC (Open-High-Low-Close) チャート、ボリンジャー バンド チャートなど) を作成します。

金融チャートとテクニカル指標。

投資成果のメトリクス

シャープレシオ、インフォメーション レシオ、トラッキングエラー、リスク調整後リターン、サンプル下方部分モーメント、期待下方部分モーメント、最大ドローダウン、期待最大ドローダウンなどのメトリクスを計算するための組み込み関数を使用して、投資成果を評価します。

投資成果のメトリクスを使用したバックテストからの株式曲線。

ポートフォリオの最適化と資産配分

さまざまな目的関数と制約条件を使用してポートフォリオを作成、最適化、解析します。

ポートフォリオの最適化手法

平均分散、平均絶対偏差 (MAD)、条件付きバリューアットリスク (CVaR) ポートフォリオの最適化を実行します。

MATLAB と Financial Toolbox を使用して構築したポートフォリオ最適化アプリケーション。

効率的なポートフォリオと有効フロンティア

効率的なポートフォリオと、シャープレシオを最大化する重みの推定、有効フロンティアの可視化、ポートフォリオ標準偏差、MAD、VaR、CVaR などのポートフォリオリスクの計算を行います。

有効フロンティアと最適ポートフォリオ。

ポートフォリオの制約条件と取引コスト

トラッキングエラー、線形不等式、線形等式、上下限、予算、グループ、グループ比、平均粗利益、一方向粗利益、最小資産数、最大資産数などの、ポートフォリオ最適化の制約条件を適用します。比例取引コストまたは固定取引コストをポートフォリオの総益または純益の最適化に対して組み込みます。

さまざまなターンオーバーしきい値でのポートフォリオの有効フロンティアのプロット。

戦略バックテスト フレームワーク

投資戦略を定義し、バックテスト フレームワークを使用してバックテストを実行し、結果を解析し、履歴またはシミュレートされた市場データから投資成果のメトリクスを生成します。テクニカル指標、センチメント、およびその他のトレード信号を戦略に組み込みます。このフレームワークは、カスタムの取引コスト、ルックバック ウィンドウの拡大またはローリング、信用取引、および長期/短期ポートフォリオもサポートします。

複数の投資戦略のバックテストを比較した資産増減曲線。

金融モデリング

キャッシュフロー解析、標準的な確定利付証券とヨーロピアン オプションの価格付け、モンテカルロ シミュレーションを実行します。

キャッシュフロー解析

Financial Toolbox を使用して、現在および将来の価値の計算、名目/実質/変更済みの内部収益率の計算、償却額と償却スケジュールの計算、ローンや年金といった周期的に発生する金利の計算を行うことができます。

キャッシュフロー図。

確定利付解析とオプションの価格付け

確定利付証券の価格、満期利回り、期間、コンベクシティを計算します。債券のキャッシュフローの発生日付、キャッシュフロー金額、時刻とキャッシュフローのマッピングなどのアナリティクスを計算します。ブラック方程式やブラックショールズ方程式を使用すると、オプションの価格とグリークスを計算できます。Financial Instruments Toolbox™ では、複雑な金融商品の設計、価格付け、ヘッジを行うことができます。

コールオプションのポートフォリオに対するガンマ (Z 軸の高さ) とデルタ (色)。

モンテカルロ シミュレーション

さまざまな確率微分方程式 (SDE) モデル (ブラウン運動、幾何ブラウン運動、定弾性分散、コックスインガソルロス、ハルホワイト/バシチェック、ヘストンなど) に基づいてモンテカルロ シミュレーションのランダム変数を生成します。

多次元市場モデルの単一パス。

新機能

バックテスト ワークフロー

投資戦略の定義、バックテストの実行、結果の要約

確率微分方程式モデル

ヘストンおよびベイツモデルの遷移密度シミュレーション

ポートフォリオ分析

ビジネスカレンダーによる前期比 (PoP) の保有期間リターンを算出

これらの機能および対応する関数の詳細については、リリースノートを参照してください。

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite は、リスク管理、投資管理、計量経済学、価格付けおよび評価、保険、アルゴリズム取引に関する定量的アプリケーションの開発に役立つ主要 12 製品のセットです。