Financial Toolbox

金融データの解析と金融モデルの開発

 

Financial Toolbox™ は、金融データの数学的モデリングや統計的解析のための関数を提供します。ターンオーバー、トランザクション コスト、半連続的な制約条件、最小資産数または最大資産数を考慮に入れて、ポートフォリオ最適化を実行できます。このツールボックスを利用すると、リスクの予測、クレジット スコアカードのモデル化、利回り曲線の解析、確定利付商品やヨーロピアン オプションの価格付け、投資成果の測定を行うことができます。また、時系列分析関数を使用して、欠損値のある時系列に対する変換や回帰を実行したり、異なる取引カレンダーや日付計算基準 (ディスカウント方式) への変換を実行できます。

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金融データアナリティクス

金融データの前処理と解析

データの前処理

日付と時刻の形式 (営業日基準、日付計算基準、カスタム取引カレンダー、クーポン支払日など) を変換します。MATLAB のタイムテーブル機能を使用すると、欠損値や外れ値のあるエントリの削除や、時間に関するデータのリサンプル、集約、同期を行うことができます。

テクニカル指標と金融チャート

テクニカル指標 (移動範囲、モーメンタム、オシレーター、ボリューム指標、変化率など) を計算し、金融チャート (ローソク足チャート、OHLC (Open-High-Low-Close) チャート、ボリンジャー バンド チャートなど) を作成します。

金融チャートとテクニカル指標

投資成果のメトリクス

シャープ レシオ、インフォメーション レシオ、トラッキングエラー、リスク調整後リターン、サンプル下方部分モーメント、期待下方部分モーメント、最大ドローダウン、期待最大ドローダウンなどのメトリクスを計算するための組み込み関数を使用して、投資成果を評価します。

投資成果のメトリクスを使用したバックテストからの株式曲線

ポートフォリオの最適化と資産配分

さまざまなオブジェクティブと制約条件を使用したポートフォリオの作成、最適化、解析

ポートフォリオの最適化方法

Financial Toolbox を使用して、平均分散、平均絶対偏差 (MAD)、条件付きバリュー アット リスク (CVaR) ポートフォリオの最適化を実行できます。

MATLAB と Financial Toolbox を使用して構築したポートフォリオ最適化アプリケーション

効率的なポートフォリオと有効フロンティア

効率的なポートフォリオと、シャープ レシオを最大化する重みの推定、有効フロンティアの可視化、ポートフォリオ リスク (ポートフォリオ標準偏差、MAD、VaR、CVaR など) の計算を行います。

有効フロンティアと最適ポートフォリオ

ポートフォリオの制約条件とトランザクション コスト

トラッキングエラー、線形不等式、線形等式、上下限、予算、グループ、グループ比、平均粗利益、一方向粗利益、最小資産数、最大資産数などの、ポートフォリオ最適化の制約条件を適用します。比例トランザクション コストまたは固定トランザクション コストをポートフォリオの総益または純益の最適化に対して組み込みます。

さまざまなターンオーバーしきい値でのポートフォリオの有効フロンティアのプロット

金融モデリング

キャッシュフローの解析、標準的な確定利付証券とヨーロピアン オプションの価格付け、モンテカルロ シミュレーションの実行

キャッシュフローの解析

Financial Toolbox を使用して、現在および将来の価値の計算、名目/実質/変更済みの内部収益率の計算、償却額と償却スケジュールの計算、ローンや年金といった周期的に発生する金利の計算を行うことができます。

キャッシュフロー図

確定利付解析とオプションの価格付け

確定利付証券の価格、満期利回り、期間、コンベクシティを計算します。債券のキャッシュフローの発生日付、キャッシュフロー金額、時刻とキャッシュフローのマッピングなどのアナリティクスを計算します。ブラック方程式やブラックショールズ方程式を使用すると、オプションの価格とグリークスを計算できます。Financial Instruments Toolbox™ では、複雑な金融商品の設計、価格付け、ヘッジを行うことができます。

コールオプションのポートフォリオに対するガンマ (Z 軸の高さ) とデルタ (色)

モンテカルロ シミュレーション

さまざまな確率微分方程式 (SDE) モデル (ブラウン運動、幾何ブラウン運動、定弾性分散、コックスインガソルロス、ハルホワイト/バシチェック、ヘストンなど) に基づいてモンテカルロ シミュレーションのランダム変数を生成します。

多次元市場モデルの単一パス

新機能

ポートフォリオ管理

非線形ソルバーを使用して CVaR および MAD ポートフォリオ最適化を実行 (TrustRegionCP および ExtendedCP)

これらの機能および対応する関数の詳細については、リリースノートを参照してください。

Computational Finance Suite

MATLAB Computational Finance Suite は 12 の主要製品からなるセットで、リスク管理、投資管理、計量経済学、価格付けおよび評価、保険、アルゴリズム取引に関する定量的アプリケーションの開発に役立ちます。

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