Financial Toolbox は、金融データの数学モデリングや統計的解析のための関数を提供します。ターンオーバー、取引コスト、半連続的な制約条件、最小資産数または最大資産数を考慮に入れた、投資ポートフォリオの解析、バックテスト、および最適化が可能です。このツールボックスを利用すると、リスクの予測、クレジット スコアカードのモデル化、利回り曲線の解析、確定利付商品やヨーロピアン オプションの価格付け、投資成果の測定を行うことができます。
確率微分方程式 (SDE) ツールを使用して、さまざまな確率プロセスをモデル化してシミュレーションすることができます。また、時系列解析関数を使用すると、欠損データのある変換や回帰を実行したり、異なる取引カレンダーや日付計算基準の変換を行ったりすることができます。
テクニカル指標と金融チャート
テクニカル指標 (移動平均線、モーメンタム、オシレーター、ボリューム指標、変化率など) を計算し、金融チャート (ローソク足チャート、OHLC (Open-High-Low-Close) チャート、ボリンジャー バンド チャートなど) を作成します。
投資成果のメトリクス
シャープレシオ、インフォメーション レシオ、トラッキングエラー、リスク調整後リターン、サンプル下方部分モーメント、期待下方部分モーメント、最大ドローダウン、期待最大ドローダウンなどのメトリクスを計算するための組み込み関数を使用して、投資成果を評価します。
ポートフォリオの最適化手法
平均分散、平均絶対偏差 (MAD)、条件付きバリューアットリスク (CVaR) ポートフォリオの最適化を実行します。
効率的ポートフォリオと効率的フロンティア
効率的ポートフォリオとシャープレシオを最大化するウェイトの推定、効率的フロンティアの可視化、ポートフォリオ標準偏差、MAD、VaR、CVaR などのポートフォリオリスクの計算を行います。
ポートフォリオの制約条件と取引コスト
トラッキングエラー、線形不等式、線形等式、上下限、予算、グループ、グループ比、平均取引高、片道取引高、最小資産数、最大資産数などの、ポートフォリオ最適化の制約条件を適用します。比例取引コストまたは固定取引コストをポートフォリオの総利益または純利益の最適化に対して組み込みます。
戦略バックテスト フレームワーク
投資戦略を定義し、バックテスト フレームワークを使用してバックテストを実行し、結果を解析して、履歴またはシミュレートされた市場データから投資成果のメトリクスを生成します。テクニカル指標、感情、およびその他の取引シグナルを戦略に組み込みます。このフレームワークは、カスタムの取引コスト、ルックバック期間の拡大またはローリング、信用取引、および長期/短期ポートフォリオもサポートします。
キャッシュフロー解析
Financial Toolbox を使用して、現在および将来の価値の計算、名目/実質/変更済みの内部収益率の計算、無形固定資産の償却費や有形固定資産の減価償却費の計算、ローンや年金といった定期的に発生する金利の計算を行うことができます。
確定利付証券分析とオプションの価格付け
確定利付証券の価格、満期利回り、期間、コンベクシティを計算します。債券のキャッシュフローの発生日付、キャッシュフロー金額、時刻とキャッシュフローのマッピングなどのアナリティクスを計算します。ブラック方程式やブラックショールズ方程式を使用して、オプションの価格とグリークスを計算します。
モンテカルロ シミュレーション
さまざまな確率微分方程式 (SDE) モデル (ブラウン運動、幾何ブラウン運動、定弾性分散、コックス・インガーソル・ロス、ハルホワイト/バシチェック、ヘストンなど) に基づいてモンテカルロ シミュレーションのランダム変数を生成します。
製品リソース:
「MATLAB と MATLAB Compiler SDK を使用したことで、正確な結果を極めてすばやく示せるという確信をもって、高度なポートフォリオ分析の Web アプリケーションを迅速に提供できるようになりました。当社のクライアントには、非常に使いやすく安定したプラットフォームをご利用いただけています。」
