モンテカルロ シミュレーション

不規則パラメーター変動を使用した感応度解析の実行

モンテカルロ シミュレーションとは、統計的制約内でパラメーターを変動させることで複雑なシステムの感応度を調べる手法です。このようなシステムには、ループでシミュレーションが行われ、シミュレーション間で統計的不確定性が生じる金融モデル、物理モデル、数学モデルなどがあります。シミュレーションの結果が解析され、システムの特性が判別されます。

モンテカルロ解析は MATLAB と Simulink で実行できます。MATLAB と Statistics and Machine Learning Toolbox を使って、モデル内の不確定なパラメーターを変動させることができます。Simulink では、動的なシミュレーションを作成して、統計的不確定性を伴うパラメーターを変更することができます。MATLAB と Simulink の両方で、次のことが可能です。

  • モンテカルロ シミュレーションを作成して複雑な動的システムをモデル化する
  • プロセッサ コアと個々の PC 間にシミュレーションを分散させて解析速度を向上させる
  • ロバストなプロットと高度な統計的手法によってデータを解析する

MATLAB 使用例および使い方



参考 : Statistics and Machine Learning Toolbox, 形式的検証手法, 金融工学, 乱数, Simulink Verification and Validation, 金融工学におけるモンテカルロ シミュレーション, パラメーター推定, 負荷予測, モデリングとシミュレーション, シミュレーション ソフトウェア