Risk Management Toolbox
リスクモデルの開発およびリスク シミュレーションの実行
Risk Management Toolbox™ には、信用リスクや市場リスクについての数学モデリングとシミュレーションを行うための関数が用意されています。債務不履行確率のモデル化やクレジット スコアカードの作成、与信ポートフォリオ分析、モデルのバックテストを行って、財務損失の可能性を評価できるようになります。このツールボックスを使用すると、市場リスクだけでなく企業や消費者の信用リスクを評価することができます。また、クレジット スコアカード用の変数を自動/手動でビン化するアプリが付属しています。さらに、与信ポートフォリオのリスクを解析するシミュレーション ツールのほか、バリューアットリスク (VaR) や期待ショートフォール (ES) を評価するバックテストツールも付属しています。
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ストレステスト
金融ポートフォリオのストレステストおよび感度解析を行います。
存続期間にわたる予想信用損失のモデル化
CECL や IFRS 9 などのリスク規制に準拠した、存続期間にわたる予想信用損失を推定します。
存続期間におけるストレステストに対する債務不履行確率。
自己資本の計算
漸近単一リスクファクター (ASRF) モデルを使用して、資本要件およびバリューアットリスクを計算します。
資産クラス別の自己資本。
クレジット スコアカードのモデル化
Binning Explorer アプリを使用し、自動ビン化アルゴリズムを適用するか、対話的にエッジを調整し、ビンの結合と分割を行うことにより、クレジット スコアカードを作成します。ロジスティックモデルのあてはめ、ポイントやスコアの取得、債務不履行確率の計算を行うこともできます。
Binning Explorer アプリによるクレジット スコアカードのモデル化。
信用リスクのシミュレーション
債務不履行確率または信用格付けの移行に基づくコピュラ シミュレーションを行い、与信ポートフォリオのリスクを分析します。
コピュラ シミュレーションに基づくポートフォリオの損失。
リスクパラメーターの推定
構造型モデルや誘導型モデル、過去の信用格付けの移行、その他の統計的アプローチなど、さまざまな手法を使用して債務不履行確率 (PD) を推定します。さらに、Risk Management Toolbox を使用して、集中リスク指数を計算できます。
リスク暴露の分布を表すローレンツ曲線。
バリューアットリスクのバックテスト
Risk Management Toolbox の VaR バックテストモデルでは、交通信号や二項比率に加えて、Kupiec、Christoffersen、および Haas の各テストが利用できます。
複数の VaR バックテストモデルの結果。
期待ショートフォール (ES) のバックテスト
期待ショートフォール (ES) のバックテストモデルには、条件付き検定、無条件検定、分位点検定などがあります。
過去の VaR と ES のプロット。
市場リスク
最小バイアス Acerbi-Szekely テストを使用して、期待ショートフォール (ES) モデルをバックテスト
市場リスク
期待ショートフォール (ES) モデルの VaR レベルが 99.9% に拡大
存続期間の信用の解析
デフォルトモデルの確率と例
保険解析
保険請求準備金解析のためのチェインラダー、予想保険金、および Bornhuetter-Ferguson 法
これらの機能や対応する関数の詳細については、リリースノートを参照してください。
Computational Finance Suite
MATLAB Computational Finance Suite は、リスク管理、投資管理、計量経済学、価格付けおよび評価、保険、アルゴリズム取引に関する定量的アプリケーションの開発に必要な 12 製品のセットです。
