Risk Management Toolbox には、信用リスク、保険リスク、および市場リスクについての数学モデリングとシミュレーションを行うための関数と対話形式のワークフローが用意されています。債務不履行確率 (PD)、債務不履行時貸出残高 (EAD)、債務不履行時損失率 (LGD)、および予想信用損失 (ECL) 計算について、存続期間にわたる信用リスクモデリングを実行できます。企業や消費者の信用リスク評価、クレジット スコアカードの作成、債務不履行確率の推定、与信ポートフォリオ分析、およびモデルのバックテストを行って、財務損失の可能性を評価できます。このツールボックスでは、予測子スクリーニングツールを使用して重要なスコアカード変数を特定し、Binning Explorer アプリを使用してクレジット スコアカードの変数を自動または手動でビン化できます。これには、保険リスクを定量化し解析するための死亡率モデルや未払保険金モデルも含まれます。市場リスクについては、バックテストツールやシミュレーション ツールを使用して、バリューアットリスク (VaR) や期待ショートフォール (ES) を評価できます。
消費者の信用リスクのモデル化
クレジット スコアカードの作成および解析、予測子のスクリーニング、公平性指標の探索、ストレステストの実施、および債務不履行確率 (PD) のモデル化を行います。
ドキュメンテーション | 例
企業の信用リスクのモデル化
企業の債務不履行確率の解析、格付けの移行や債務不履行による与信ポートフォリオ値の変化のシミュレーション、集中リスクの特定、および自己資本比率規制の計算を行います。
ドキュメンテーション | 例
債務不履行確率 (PD) の存続期間にわたるモデル
MATLAB を使用したマクロ経済シナリオによる存続期間にわたる分析に基づき、債務不履行確率を推定します。PD モデルには、ロジスティック、プロビット、およびコックスがあります。
ドキュメンテーション | 例
製品リソース:
「多変量統計やロジスティック回帰に基づく信用スコアリングモデルを処理できる統計ツールもありますが、それらはバーゼル II で必要とされる高度なエコノミック キャピタル モデルには適していません。計算能力、行列計算のインフラストラクチャ、およびモンテカルロ シミュレーションを実行できる機能を備えた MATLAB は、複雑なリスク分析を行う上での当社の競争優位性を高めます。」
あなたは学生ですか?
ご所属の学校にはすでに Campus-Wide License が導入されていて、MATLAB、Simulink、その他のアドオン製品を利用できる可能性があります。