Risk Management Toolbox™ には、信用リスクや市場リスクについての数学モデリングとシミュレーションを行うための関数が用意されています。債務不履行確率のモデル化やクレジット スコアカードの作成、与信ポートフォリオ分析、モデルのバックテストを行って、財務損失の可能性を評価できるようになります。このツールボックスを使用すると、市場リスクだけでなく企業や消費者の信用リスクを評価することができます。また、クレジット スコアカード用の変数を自動/手動でビン化するアプリが付属しています。さらに、与信ポートフォリオのリスクを解析するシミュレーション ツールのほか、バリューアットリスク (VaR) や期待ショートフォール (ES) を評価するバックテストツールも付属しています。存続期間にわたる債務不履行確率 (PD) をモデル化して、存続期間にわたる与信分析のための損失準備金を見積もることができます。