Risk Management Toolbox には、信用リスク、保険リスク、および市場リスクについての数学モデリングとシミュレーションを行うための関数と対話形式のワークフローが用意されています。債務不履行確率 (PD)、債務不履行時貸出残高 (EAD)、債務不履行時損失率 (LGD)、および予想信用損失 (ECL) 計算について、存続期間にわたる信用リスクモデリングを実行できます。企業や消費者の信用リスク評価、クレジット スコアカードの作成、債務不履行確率の推定、与信ポートフォリオ分析、およびモデルのバックテストを行って、財務損失の可能性を評価できます。このツールボックスでは、予測子スクリーニングツールを使用して重要なスコアカード変数を特定し、Binning Explorer アプリを使用してクレジット スコアカードの変数を自動または手動でビン化できます。これには、保険リスクを定量化し解析するための死亡率モデルや未払保険金モデルも含まれます。市場リスクについては、バックテストツールやシミュレーション ツールを使用して、バリューアットリスク (VaR) や期待ショートフォール (ES) を評価できます。