MATLAB を使用した金融工学を用いる業務の実行
- ブラック・ショールズ、ブラック・ダーマン・トイ、ヒース・ジャロー・モートン、およびコックス・ロス・ルービンシュタイン モデルを使用した、株式オプション、クレジット デリバティブ、コモディティデリバティブ、FX デリバティブなどの商品の価格付け
- ハル・ホワイト、ブラック・カラシンスキー、および LIBOR マーケットモデル法を使用した金利の分析
- ネルソン・シーゲル方程式、スヴェンソン方程式、およびスプラインを使用した、スワップ曲線、ゼロ カーブ、およびその他の利回り曲線の作成と分析
- ヘストンやハル・ホワイト/バシチェックなどの確率的ボラティリティ モデルの分析
詳細については、MATLAB、Financial Instruments Toolbox、および金融工学に関連するソリューションをご覧ください。
Examples and How To
- MATLAB を使用したアジアン オプションの効率的な価格付け (4:37) - Video
Intuitive Analytics、債券発行体のリスク管理に役立つ定量化ツールを開発 (英語) (ユーザー事例)
Banca Carige が MATLAB ベースの評価ライブラリと、エンタープライズ プライシングおよびリスク プラットフォームを統合 (英語) (ユーザー事例)
利回り曲線関数の使用 (英語) (使用例)
ブラック・カラシンスキー モデルを使ったポートフォリオの価格付けとヘッジ (英語) (使用例)
インフレに連動した金融商品の分析 (英語) (使用例)
金融工学のコードおよびその他のリソース (英語) (MATLAB Central)
Software Reference
- 確率微分方程式 (SDE) (英語) (関数)
- クレジット デリバティブ (英語) (ドキュメンテーション)
- 金利デリバティブ (英語) (ドキュメンテーション)
- 株式デリバティブの価格付けと分析 (英語) (ドキュメンテーション)
- 確定利付証券の利回りの価格付けと計算 (英語) (ドキュメンテーション)
- blsprice – ブラック・ショールズによるプット オプションとコール オプションの価格付け (英語) (関数)
参考: pricing and valuation, Financial Instruments Toolbox, Financial Toolbox, Econometrics Toolbox, Monte Carlo simulation, CAPM, computational finance