金融工学とは?

金融工学では、数理ファイナンスおよび数値的手法を使用して、トレード、ヘッジ、投資、およびリスク管理に関する意思決定をサポートします。金融工学は、セルサイドの金融商品の価格付け、評価、およびリスク分析に従来から関連しており、この金融工学という用語は広義には、あらゆる金融分野や金融工学修士の学位課程における定量分析も指します。

銀行、ヘッジ ファンド、資産運用会社の研究者、クオンツ、アナリストは、次のような金融工学を用いる業務を行うことができます。

• ブラック・ショールズ、ブラック・ダーマン・トイ、ヒース・ジャロー・モートン、およびコックス・ロス・ルービンシュタイン モデルを使用した、株式オプション、クレジット デリバティブ、コモディティデリバティブ、FX デリバティブなどの商品の価格付け
• ハル・ホワイト、ブラック・カラシンスキー、および LIBOR マーケットモデル法を使用した金利の分析
• ネルソン・シーゲル方程式、スヴェンソン方程式、およびスプラインを使用した、スワップ曲線、ゼロ カーブ、およびその他の利回り曲線の作成と分析
• ヘストンやハル・ホワイト/バシチェックなどの確率的ボラティリティ モデルの分析

詳細については、MATLAB、Financial Instruments Toolbox、および金融工学に関連するソリューションをご覧ください。