Financial Instruments Toolbox には、金融商品ポートフォリオの価格付け、モデル化、ヘッジ、管理を行うための機能が用意されています。金利、インフレ、株式、コモディティ、クレジット、エネルギー商品など、確定利付証券や金融派生商品のキャッシュフローを解析できます。また、幅広いワークフローをサポートするモジュール式のフレームワークが用意されており、各種のモデルや価格付け手法を使用して商品の価格付けを行えます。
曲線モデル
ratecurve を使用して、市場データから金利曲線の解析やブートストラッピングを行います。parametercurve オブジェクトを使用して、イールド カーブ モデルのパラメーターを推定します。
ドキュメンテーション | 例
金利商品
利付債の価格付け、感応度の計算、ヘッジ分析を行います。格子モデル、モンテカルロ シミュレーション、閉形式解などの価格付けモデルを使用して、債券、変動利付債、スワップ、スワップション、キャップ、フロアを価格付けします。
ドキュメンテーション | 例
インフレ商品
インフレ曲線の作成、指数値の計算、インフレ債、YYIIS (Year-on-Year Inflation-Indexed Swaps)、ZCIS (Zero-Coupon Inflation Swaps) の価格付けを行います。
ドキュメンテーション | 例
株式、FX、コモディティ、エネルギー商品
モンテカルロ シミュレーション、複数の閉形式解、有限差分法を使用して、ブラックショールズ モデルと確率ボラティリティモデルによるバニラオプションとエキゾチック オプションの価格付けを行います。
ドキュメンテーション | 例
クレジット デリバティブ商品
クレジット・デフォルト・スワップ (CDS) とクレジット・デフォルト・スワップ・オプションを価格付けします。市場データからデフォルト率とハザード率の値を算出します。デフォルト率曲線を使用して、クレジット商品を価格付けします。
ドキュメンテーション | 例
製品リソース:
「MATLAB によるオブジェクト指向プログラミングを導入したことで、エラーが発生しにくいコードの記述、再利用可能なインターフェイスの定義、アップデートのスピードアップが可能になりました。その結果、投資家の皆様には、当社のファンド管理の状況や市場動向の見通しなどについてより深くご理解いただけるようになりました。」
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