Financial Instruments Toolbox

複雑な金融商品の設計、価格付け、ヘッジ

Financial Instruments Toolbox™ には、確定利付商品、クレジット商品、株式商品のポートフォリオを価格付け、モデリング、および解析するための関数が備わっています。このツールボックスを使用すると、キャッシュフロー モデリングと利回り曲線近似解析、価格と感度の計算、価格変動の表示、一般的な株式および確定利付モデリングメソッドを使用したヘッジ解析を実行できます。このツールボックスでは、金融商品タイプの新規作成、パラメトリック近似モデルとブートストラッピングを使用した利回り曲線の市場データへのあてはめ、双対曲線ベースの価格付けモデルの作成を行うことができます。

確定利付商品および株式商品の価格付けと解析を行うことができます。確定利付モデリングについては、いくつかのタイプの証券およびデリバティブ (転換社債、不動産担保証券、短期国債、債券、スワップ、上限、下限、変動金利債など) の価格値、利回り値、スプレッド値、感度値を計算できます。株式については、バニラ オプションおよびいくつかのエキゾチック デリバティブの価格値、インプライド ボラティリティ値、グリーク値を計算できます。

Financial Instruments Toolbox には、取引先の与信リスクおよび CVA エクスポージャーをモデリングするための関数が含まれています。このツールボックスには、クレジット デリバティブ用に、クレジットの既定のスワップ価格付け関数と、既定の確率曲線モデリング関数が含まれています。エネルギー デリバティブについては、エキゾチック オプションとバニラ オプションをモデリングできます。また、このツールボックスから Numerix® CrossAsset Integration Layer に接続することもできます。

Curve Models

Analyze or bootstrap interest-rate curves from market data using ratecurve. Estimate parameters for yield curve models using a parametercurve object.

Interest-Rate Instruments

Price, compute sensitivity, and perform hedging analysis for interest-rate securities. Price bonds, floating-rate notes, swaps, swaptions, caps, and floors with pricing models that include lattice models, Monte Carlo simulations, and closed-form solutions.

Inflation Instruments

Build an inflation curve, calculate index values, and price inflation bonds, Year-on-Year Inflation-Indexed Swaps, and Zero-Coupon Inflation Swaps.

Equity, FX, Commodity, or Energy Instruments

Price Vanilla and exotic options with Black-Scholes and stochastic volatility models using Monte Carlo simulations, multiple closed-form solutions, and finite differences methods.

Credit Derivative Instruments

Price credit default swaps and credit default swap options. Compute the default probability and hazard rate values from market data. Price credit instruments using a default probability curve.

Instrument Portfolios

Define portfolios of heterogenous assets and then calculate the price and sensitivities of all instruments in the portfolio.

“Object-oriented programming in MATLAB enabled us to write less error-prone code, define reusable interfaces, and make rapid updates. As a result, we can give our investors better insight into how we manage our funds and how we look at markets.”

Ariel Fischer, Trient Asset Management

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