Econometrics Toolbox

 

Econometrics Toolbox

統計的手法による金融および経済システムのモデル化と解析

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Econometric Modeler アプリ

時系列のモデル化を対話形式で実行します。

時系列のモデル化

  • データの前処理、データの可視化、モデルの特定、パラメーターの推定など、モデル化のタスクを実行します。
  • 計量経済モデルを比較して、データへの最適な適合を確認します。
  • 結果を共有して、繰り返し使用するための MATLAB コードを生成します。
時系列のモデル化のための Econometric Modeler アプリ。

時系列のモデル化のための Econometric Modeler アプリ。

条件付き平均モデルと回帰モデル

一変量モデルと多変量モデルによる近似、シミュレーション、予測。

IGD 率とモンテカルロ予測。

時系列データの読み込み。

ベイズ回帰

ベイズ線形回帰モデル (ベイズラッソ回帰を含む) を推定してシミュレーションします。

ロバストベイズ線形回帰

ロバストベイズ線形回帰モデルの外れ値のあるデータへの適合。

VAR モデルの MMSE 予測。

VAR モデルの MMSE 予測。

条件付き分散モデル

分散モデルを使用して、ボラティリティの近似、シミュレーション、予測を行います。

GARCH モデルの観測と条件付き分散をシミュレーションします。

GARCH モデルの観測と条件付き分散をシミュレーションします。

マルコフモデル

マルコフモデルによる近似、シミュレーション、予測を行います。

マルコフ連鎖モデル

  • 離散時間マルコフ連鎖を作成してシミュレーションします。
  • マルコフ連鎖の漸近挙動を決定します。
  • 状態の再分布、ヒット率、予想ヒット時間を計算します。
状態の分布。

状態の分布。

状態空間モデル

  • 時不変状態空間モデルまたは時変状態空間モデルを作成してシミュレーションします。
  • カルマンフィルターを使用して、完全なデータセットまたは欠損データのあるデータセットから、モデルパラメーターを推定します。
Diebold-Li モデルにおける因子の分布。

Diebold-Li モデル (状態空間モデル) における因子の分布。

マルコフ スイッチング モデル

  • 構造変化と観測されていない潜在状態を持つ、多変量時系列データを解析します。
シミュレーションされた応答、イノベーション、状態インデックス。

シミュレーションされた応答、イノベーション、状態インデックス。

仮説検定

モデルをテストして、データから推論を引き出します。

サポートされている仮説検定

以下のような、推定前と推定後のさまざまな診断テストを実行します。

  • 定常性
  • 相関
  • 不均一分散
  • 構造変化
  • 共線性
  • 共和分
仮説検定。

仮説検定。