Econometrics Toolbox は、時系列データの解析とモデル化のための関数と対話形式のワークフローを提供します。自己相関と不均一分散、単位根と定常性、共和分、因果性、構造変化の検定など、モデルの選択に役立つ幅広い可視化および診断の機能が用意されています。Econometric Modeler アプリを使用して対話的に、またはツールボックスに用意されている関数を使用したプログラムにより各種モデリング フレームワークを使用して、経済システムの推定、シミュレーション、予測を行うことができます。これらのフレームワークは、回帰、ARIMA、状態空間、GARCH、多変量 VAR と多変量 VEC、スイッチングなどのモデルに対応しています。このツールボックスには、新しいデータから学習する時変モデルを開発するためのベイズ理論に基づくツールも用意されています。
対話形式による時系列モデリング
Econometric Modeler アプリを使用して、前処理、可視化、モデルの同定、パラメーター推定を実行します。アプリからは、一変量および多変量時系列モデルの推定と比較、MATLAB コードやレポートの生成も実行できます。
ドキュメンテーション | 例
条件付き平均および回帰モデリング
ARIMA、ベイズ回帰、ベクトル自己回帰 (VAR)、ベクトル誤差修正 (VEC) などのモデルを使用して、一変量および多変量の時系列の当てはめ、シミュレーション、予測を行います。
ドキュメンテーション | 例
ボラティリティ モデリング
GARCH、GJR、EGARCH などの分散モデルを使用して、ボラティリティの当てはめ、シミュレーション、予測を行います。
ドキュメンテーション | 例
状態空間モデリング
時不変状態空間モデルまたは時変状態空間モデルを作成してシミュレーションします。カルマンフィルターを使用して、完全なデータセットまたは欠損データのあるデータセットから、モデルパラメーターを推定します。
ドキュメンテーション | 例
製品リソース:
「私の専門は金融であって、プログラミングではありません。膨大な量のデータに対して複雑な解析を実行するには、使いやすく、必要な機能を多く備えたソフトウェアが必要でした。MATLAB を使用すると、1 つの環境であらゆることを実現できるので本当に便利です。」
あなたは学生ですか?
ご所属の学校にはすでに Campus-Wide License が導入されていて、MATLAB、Simulink、その他のアドオン製品を利用できる可能性があります。
