カリフォルニア州職員退職年金基金 (CalPERS) では、約 150 万人のカリフォルニア州の公務員、退職者、およびその家族の年金と医療補助を管理しています。過去 5 年間で、CalPERS の 2360 億ドルの投資ポートフォリオは年間収益率 14.3% を達成しています。
CalPERS の財務管理者は、高頻度の日計り売買を利用して通貨市場で利益を生み出す可能性を模索しています。これは、ヒストリカル データ、電子取引プラットフォーム、およびコンピューティング ツールが使用可能となったことによって最近実現された最新の手法です。CalPERS では、MATLAB® を使用して、通貨市場に関するヒストリカル データを解析し、売買高、ボラティリティ、市場動向など、市場のダイナミクスに対する理解を深めています。
「市場のダイナミクスを定量化し、市場の動きをモデル化することで、非常に興味深い投資機会を見つけることができます」と CalPERS の投資責任者 Omid Rezania 氏は述べています。「当基金は MATLAB を使用して何百万行ものデータを解析し、新たな仮説をすばやく検証しています。他のソフトウェアを使用した場合は、このように簡単にはいきません。」