アルゴリズム取引とは?
アルゴリズム取引は、電子金融市場において計算アルゴリズムを活用して取引の決定を行う、最先端の取引戦略です。このアプローチは、バイサイドとセルサイドの両方で広く利用されており、高頻度取引、FX 取引、関連リスクや執行分析の基盤として機能しています。
アルゴリズム取引の主な構成要素
- 戦略開発: 技術的な時系列、機械学習、および非線形時系列の手法を用いて堅牢性の高い取引戦略を開発します。
- バックテスト: 並列計算と GPU コンピューティングを活用して、戦略を効率的にバックテストし、アルゴリズム取引の最適なパラメーターを特定します。
- リスク分析: 包括的なリスク評価を実施しながら、損益指標を計算します。
- 執行分析: 取引コスト分析を通してマーケットインパクトをモデル化し、取引執行を最適化します。
- 運用環境への展開: 取引の戦略と分析を実際の取引環境にシームレスに統合します。
アルゴリズム取引の詳細については、MATLAB® および Datafeed Toolbox™ をご覧ください。
製品使用例および使い方
ソフトウェア リファレンス
参考: Financial Toolbox, Econometrics Toolbox, Parallel Computing Toolbox, Global Optimization Toolbox, Deep Learning Toolbox, 共和分, 商品取引, 株式取引, モメンタムトレード, 統計的裁定取引, スイングトレード, Datafeed Toolbox
