Datafeed Toolbox
データ サービス プロバイダーの金融データにアクセス
Datafeed Toolbox™ を使用すると、金融データ、ニュースやソーシャルメディアのデータ、取引システムにアクセスできます。MATLAB® から接続を確立し、過去や日中のデータ、リアルタイムのデータストリームを取得します。その後、分析を行い、モデルや金融取引戦略を作成して、金融や市場の動向を反映した可視化を行うことができます。
業界標準プラットフォームまたは専用の取引実行プラットフォームから MATLAB のストリーミングデータやイベントベースのデータを使用して、市場イベントに対する自動取引戦略を構築できます。このツールボックスには、取引コストの分析、取引価格や見積価格データへのアクセス、注文タイプの定義、注文の実行を行うための関数が含まれています。
サポートされているデータプロバイダーには、Bloomberg®、FRED®、Haver Analytics®、Quandl®、Twitter®、Refinitiv™ などがあります。取引実行プラットフォームは、Bloomberg EMSX、Trading Technologies® X_TRADER®、Wind Data Feed Services (WDS)、CQG® などをサポートしています。
詳細を見る:
サポートされている取引システム
現在および過去のデータ
fetch、getdata、history、timeseries などの MATLAB 関数を使用して、現在または過去のデータを取得します。データは即時に取得され、市況の変化によって更新されることはありません。取得されるデータは、データ サービス プロバイダーによって異なります。
株価と出来高の MATLAB プロット。
リアルタイムのデータ
イベントベースのデータやストリーミングデータなどの動的データを取得するには、関数 realtimeを使用するか、サービスプロバイダーから新しいデータを受信するたびに実行されるイベントハンドラー関数を MATLAB で作成します。
リアルタイムデータの取得。
日中のティックデータ
組み込み関数を使用して、日中データを MATLAB にインポートします。インポート可能な日中データの量は、データ サービス プロバイダーによって異なります。
1 証券の日中データの取得。
ニュースやソーシャルデータをインポートする
Refinitiv のテキスト ファイル アーカイブから、大量の機械可読ニュースを取得します。Twitter のデータを MATLAB に直接インポートし、Text Analytics Toolbox™ や独自のスクリプトを使用して感情分析を行うことができます。
Bloomberg EMSX
Bloomberg EMSX のライセンスを使用して、Bloomberg EMSX のテストサーバーや運用環境のサーバーに接続し、注文の作成、ルーティング、管理を行うことができます。リアルタイムおよびイベントベースの取引可能な商品データを Bloomberg から取得します。
2 つの株式取引注文の状況を示す Bloomberg EMSX 注文ブロッター。
CQG
CQG のライセンスを使用して、CQG に接続して市場データを取得、取引を実行して、複数の運用戦略で約定した注文を追跡できます。
CQG API に基づく取引ワークフロー。
Trading Technologies X_TRADER
X_TRADER のライセンスを使用して、Datafeed Toolbox でリアルタイムでの取引が可能なイベントベースの商品データの取得や、レベル II の市場情報の変化の追跡、注文の送信と約定の追跡を行うことができます。
X_TRADER のレベル II 注文一覧データの追跡。
Wind Data Feed Services (WDS)
Wind Data Feed Services または Wind Financial Terminal にアクセスして、Datafeed Toolbox で市場データを取得して取引を実行し、約定した注文を追跡できます。
Wind Data Feed Services に基づくデータ検索と注文管理のワークフロー。
製品リソース:
Computational Finance Suite
MATLAB Computational Finance Suite は、リスク管理、投資管理、計量経済学、価格付けおよび評価、保険、アルゴリズム取引に関する定量的アプリケーションの開発に役立つ主要 12 製品のセットです。
