MathWorks の気候リスクソリューション

気候シナリオの活用

気候リスクソリューションを活用することで、気候シナリオの解析やモデリングが可能になり、チームは気候変動の影響を評価し、十分な情報に基づいてリスク管理や投資戦略の意思決定を行うことができます。

このソリューションでは、以下を行うことができます。

• 過去の二酸化炭素排出量データや気候予測など、大規模な気候データセットのインポート、処理、解析
• 人間社会と自然体系の複雑な相互作用を解析できる統合評価モデル (IAM) の開発と実行
• 3D プロットやインタラクティブなアニメーションなど、高度な可視化手法を活用したモデル結果の表示と分析
• 機械学習を利用したモデルパラメーターの最適化と気候変動の主な要因の特定
• 大規模なアンサンブルシナリオを用いたモデルの結果・予測の評価
• IIASA や NGFS など、業界標準シナリオを解析に統合

気候変動に伴う移行リスクのモデルリング

ネットゼロ経済への転換によって生じる移行リスクを評価できます。政策、テクノロジー、市場の変化がポートフォリオに与える影響を定量化します。

このソリューションでは、以下を行うことができます。

• 気候、金融、経済など多様なデータソースを統合し、気候変動に伴う移行リスクの包括的なモデリングを実現
• 独自の解析モデルや機械学習モデルを作成することで、結果から得られた知見を活用してデータに基づく意思決定が可能に
• 移行リスクが事業、資産、投資に及ぼす潜在的な影響をわかりやすく伝えるために図表やレポートを生成

気候変動による物理的リスクの解析と管理

過去データ、気候予測、地理空間情報を統合することで、気候変動に起因する自然災害のリスクを評価して、モデル化し、管理することができます。

このソリューションでは、以下を行うことができます。

• ベクトル、ラスター GIS、地理空間データを MATLAB 環境にインポート
• 異なる座標系、住所、位置情報を統一
• 洪水などの物理的なリスクと資産の位置情報が重なる部分を可視化して分析

気候目標と ESG 要素に合わせた投資

気候リスクソリューションを活用することで、投資家は ESG 要素と気候データを投資の意思決定やリスク管理プロセスに組み込むことができます。

このソリューションでは、以下を行うことができます。

• 気候やその他の ESG 要素に基づく ESG スコアリングモデルの開発
• パリ協定準拠の SBTi フレームワークなど、気候目標に整合したポートフォリオ最適化モデルへの気候データの組み込み
• 取引機会やリスクの予測における高度な解析と機械学習の活用
• 透明性の高い ESG パフォーマンスのレポート生成と可視化
• MathWorks Modelscape に組み込まれた検証ツールとリスク管理ツールを用いたモデルリスクの効果的な管理

金融機関向け気候ストレステスト

IAM Explorer と Risk Management Toolbox を使用すると、近年、イングランド銀行、欧州中央銀行、米連邦準備制度理事会などの規制当局が実施を求めているストレステストに向けて、ポートフォリオ、マクロ経済、気候シナリオを組み合わせることができます。