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CEGC、住宅ローンポートフォリオで気候リスクの影響度を定量化するシステムを開発
気候ストレステスト フレームワークにより新たな規制への準拠が可能に
「MathWorks とのパートナーシップを通じて、非常に効果的に連携することができました。MathWorks チームに貴重なご指導を頂いたおかげで、CEGC は新しいデータを統合して、より優れたモデルを効率的に作成することができました。この反復的なプロセスは、プロジェクト全体の成功のために非常に重要でした。」
主な成果
- MathWorks のツールにより、気候ストレステスト フレームワークに物理的なリスクと移行リスクの両方を組み込むことができ、CEGC のリスクを総合的に把握できるようになりました。
- MathWorks ツールは CEGC が気候リスク管理の規制要件を満たすのに役立ちました
- MathWorks Consulting Services との提携により、CEGC は気候リスクモデリングに関する重要な専門知識を構築し、長期的な持続可能性を確保することができました。
- CEGC は、より効率的なデータ分析と統合の恩恵を受け、さらに情報に基づいた意思決定を可能にしました。
気候変動が金融市場に与える影響がますます大きくなる中、フランスで住宅ローン保険を提供する大手企業であるCompagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) は、気候関連リスクを積極的に管理する必要性を認識しました。こうしたリスクの複雑さに対処し、新たな規制に準拠するために、CEGC はMathWorks Consulting Services と提携して、包括的な気候ストレステスト フレームワークを開発しました。このフレームワークは、広範な住宅ローンポートフォリオ全体にわたる物理的なリスクと脱炭素社会への移行に伴うリスク(移行リスク)を定量化するために設計されました。
CEGC は MathWorks のコンサルタントと緊密に連携し、 Modelscape™ を使用して高度なリスク スコアリング機能と影響関数を開発しました。洪水などの物理的リスクについては、 Mapping Toolbox™ と Image Processing Toolbox™ を使用して地理データを統合して分析し、CEGC がポートフォリオ内の脆弱性を正確に評価できるようにしました。
建築基準やエネルギー効率要件の変化によって引き起こされる移行リスクに対処するために、チームはさまざまなベンチマーク規制シナリオと消費者反応関数を使用しました。これにより、CEGC は規制要件の変更が住宅ローン ポートフォリオの財務安定性にどのような影響を与えるかを評価できるようになりました。次に、Risk Management Toolbox™ と Financial Toolbox™ を使用して、特にさまざまな気候シナリオにおけるローン対価値比率に焦点を当てて、これらの複合リスクの潜在的な財務的影響をモデル化しました。
このプロジェクトは反復と連携に基づくアプローチを特徴としており、MathWorks のコンサルタントは CEGC の変化するニーズに応じてモデルを継続的に改良できるようにしました。この連携により、気候ストレステスト フレームワークの実装が成功しただけでなく、物理的なリスクと移行リスクの両方を管理する CEGC 内の専門知識も強化されました。
その結果、CEGC は気候リスクの影響度をより適切に定量化し、規制要件を満たし、これらの評価を住宅ローンの審査プロセスに統合できるようになりました。