Solvency II

Solvency II フレームワークでの MATLAB の活用

欧州連合 Solvency II 規制は、債務超過のリスクを低減するために EU の保険会社が保持すべき金額を指定しています。これは、保険会社が、ポリシーおよび保険数理のシミュレーション、リスクのプロジェクション、および経済的資本予測のために計量的手法をとること、そしてその結果を組織全体にレポートすることを要求しています。

Solvency II 規制に関連する一般的なタスクには次のようなものがあります。

  • シナリオ生成 (コピュラ法の使用などを含む)
  • モンテカルロ シミュレーション (入れ子構造の確率的シミュレーションなどを含む)
  • ポートフォリオ複製
  • ポリシーごとのシミュレーション
  • Solvency 資本要件 (SCR) および市場整合的エンベデッド バリュー (MCEV) の計算
  • 資産・負債モデリング
  • 高速シミュレーションおよびパラメーター推定のための並列処理および GPU 計算
  • レポート自動生成

詳細については MATLAB を参照してください。これは Solvency II の枠組みを運用するために部分的にあるいは一部の事例で一般的に使用されています。


製品使用例および使い方


ソフトウェア リファレンス

参考: Financial Toolbox, MATLAB, Financial Toolbox, Econometrics Toolbox, Parallel Computing Toolbox, Database Toolbox, Optimization Toolbox