Risk Management Toolbox は、信用・市場・保険・気候といった各リスクに対する数学モデリングとシミュレーションを支援します。存続期間にわたる債務不履行確率 (PD)、債務不履行時貸出残高 (EAD)、債務不履行時損失率 (LGD) をモデル化し、予想信用損失 (ECL) を計算できます。法人や個人の信用リスク評価、クレジット スコアカード作成、債務不履行確率の推定、与信ポートフォリオ分析も可能です。
このツールボックスでは、重要なスコアカード変数を特定し、Binning Explorer アプリを使って変数を自動または手動でビン化できます。市場リスクは、バリューアットリスク (VaR) モデルや期待ショートフォール (ES) モデルで評価できます。このツールボックスには、信用モデルや VaR/ES バックテストに対応した包括的なモデル検証指標が用意されています。保険リスクを定量化して解析できる死亡率モデルや未払保険金モデルも含まれます。気候シナリオデータを可視化・分析することで、気候変動の物理的リスクや環境政策に伴う移行リスクを評価することもできます。
個人信用リスクのモデル化
クレジット スコアカードの作成と解析、予測子のスクリーニング、公平性指標の検討、ストレステストの実施、債務不履行確率 (PD) のモデル化を行います。
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法人信用リスクのモデル化
企業の債務不履行確率の解析、信用格付けの遷移や債務不履行による与信ポートフォリオ価値の変動シミュレーション、集中リスクの特定、自己資本比率規制の計算を行います。
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存続期間にわたる債務不履行確率 (PD) モデル
MATLAB を使用して、マクロ経済シナリオを考慮したライフタイム分析に基づき、債務不履行確率を推定します。PD モデルには、ロジスティック、プロビット、コックスなどの統計モデルが含まれます。
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製品リソース:
「多変量統計やロジスティック回帰に基づく信用スコアリングモデルを扱える統計ツールはありますが、バーゼル II で求められる高度な経済資本モデルにはあまり適していません。MATLAB は計算能力や行列処理基盤が充実しており、モンテカルロ シミュレーションも実行できるため、複雑なリスク分析を行う上で当社に競争優位性をもたらします。」
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