流動性リスク

流動性リスクは、資産または金融商品がある決められたタイムフレーム内で取引できないときの投資損失の可能性です。

この種のリスクは次の 2 つのタイプに分類できます。

• 資金調達流動性リスク - 金融機関が直ちにその債務を決算できないときに発生する損失
• 市場流動性リスク - 資産を現金化した際に被る期待損失

流動性リスクを管理するための効果的手法として含まれるもの

• カスタマイズされた資産負債管理モデルの構築
• ヘッジ リスクに対する派生商品の設計と価格設定
• 市場影響度の研究の実行
• バーゼル II/III 準拠リスク システムの実装
• キャッシュ フローの変分からのリスクを評価するためのモンテカルロ シナリオの実行

詳細については、Statistics and Machine Learning Toolbox™ および Econometrics Toolbox™ を参照してください。