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自己回帰全極モデル パラメーター — 共分散法
a = arcov(x,p)
[a,e] = arcov(x,p)
a = arcov(x,p)
は、共分散法を使用して p
次の自己回帰 (AR) モデルを入力信号 x
に近似させます。この入力信号は、ホワイト ノイズを入力して得られる AR システムからの出力です。この方法では、最小二乗の意味で前方予測誤差が最小になります。出力配列 a
には AR システム パラメーター A(z) の正規化された推定が z の降べきの順に含まれています。a
の列数は p
+ 1 です。x
がベクトルの場合、a
は行ベクトルになります。a
が行列の場合、a
の n 行目に並ぶ係数は x
の n 列目をモデル化します。
[a,e] = arcov(x,p)
では、AR モデルへのホワイト ノイズ入力の分散の推定 e
が返されます。