ドキュメンテーション

最新のリリースでは、このページがまだ翻訳されていません。 このページの最新版は英語でご覧になれます。

copulapdf

コピュラ確率密度関数

構文

y = copulapdf('Gaussian',u,rho)
y = copulapdf('t',u,rho,nu)
y = copulapdf(family,u,alpha)

説明

y = copulapdf('Gaussian',u,rho) は、線形相関パラメーター rho をもつガウス型コピュラの確率密度を、u に含まれている点で評価して返します。

y = copulapdf('t',u,rho,nu)は、線形相関パラメーター rho および自由度パラメーター nu をもつ t コピュラの確率密度を、u に含まれている点で評価して返します。

y = copulapdf(family,u,alpha) は、スケール パラメーター alpha をもつ、family で指定されたタイプの二変量アルキメデス型コピュラの確率密度を、u に含まれている点で評価して返します。

すべて折りたたむ

pdf を計算する値が含まれている 10 行 10 列の行列を定義します。

u = linspace(0,1,10);
[u1,u2] = meshgrid(u,u);

α パラメーターが 1 に等しいクレイトン コピュラの pdf を u に含まれている値で評価して計算します。

y = copulapdf('Clayton',[u1(:),u2(:)],1);

表面プロットとして pdf をプロットし、座標軸にラベルを付けます。

surf(u1,u2,reshape(y,10,10))
xlabel('u1')
ylabel('u2')

入力引数

すべて折りたたむ

pdf を評価する値。[0,1] の範囲にあるスカラー値の行列として指定します。u が n 行 p 列の行列である場合、それぞれの値は p 次元の単位超立方体における n 個の点を表します。u が n 行 2 列 の行列である場合、それぞれの値は単位正方形における n 個の点を表します。

二変量アルキメデス型コピュラ タイプ ('Clayton''Frank' または 'Gumbel') を指定する場合、u は n 行 2 列の行列でなければなりません。

データ型: single | double

コピュラの線形相関パラメーター。スカラー値またはスカラー値の行列を指定します。

  • u が n 行 p 列の行列である場合、rho は p 行 p 列の相関行列です。

  • u が n 行 2 列の行列である場合、rho をスカラー値の相関係数にすることができます。

データ型: single | double

t コピュラの自由度。正の整数値を指定します。

データ型: single | double

二変量アルキメデス型コピュラ族。次のいずれかを指定します。

'Clayton'クレイトン コピュラ
'Frank'フランク・コピュラ
'Gumbel'ガンベル・コピュラ

二変量アルキメデス型コピュラのパラメーター。スカラー値を指定します。使用できる alpha の値は、指定するコピュラ族によって異なります。

コピュラ族可能な α の値
'Clayton'[0,∞)
'Frank'(-∞,∞)
'Gumbel'[1,∞)

データ型: single | double

出力引数

すべて折りたたむ

u に含まれている値で評価した確率密度関数。スカラー値のベクトルとして返されます。

R2006a で導入