29:45
Video length is 29:45
Markov Switching Models | Switching Models in Econometrics
From the series: Switching Models in Econometrics
This is the first video in a two-part series that shows how to model time series data in the presence of regime shifts in MATLAB. In this video, William Mueller uses Markov switching models from the Econometrics Toolbox™ to model unemployment data across different economic regimes.
Highlights:
- Import and visualize unemployment data across regimes
- Set up ARIMA or vector auto-regressive sub models to describe the data in each economic state
- Create a discrete-time Markov switching mechanism using the Econometrics Toolbox to transition between different economic states
- Visualize the transition probabilities as well as the switching mechanism for the regime shifts using Markov chain graph plotting functionality
- Assemble a switching model using built-in functionality in the Econometrics Toolbox to switch between the sub models in different macroeconomic regimes
- Estimate model parameters, simulate the estimated model over multiple paths and time periods, and forecast the estimated model from the unemployment data
Published: 20 Jan 2022
Download Code and Files
Related Products
Learn More
Web サイトの選択
Web サイトを選択すると、翻訳されたコンテンツにアクセスし、地域のイベントやサービスを確認できます。現在の位置情報に基づき、次のサイトの選択を推奨します:
また、以下のリストから Web サイトを選択することもできます。
最適なサイトパフォーマンスの取得方法
中国のサイト (中国語または英語) を選択することで、最適なサイトパフォーマンスが得られます。その他の国の MathWorks のサイトは、お客様の地域からのアクセスが最適化されていません。
南北アメリカ
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
ヨーロッパ
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)
アジア太平洋地域
- Australia (English)
- India (English)
- New Zealand (English)
- 中国
- 日本Japanese (日本語)
- 한국Korean (한국어)