gpstat

一般化パレートの平均と分散

構文

[m,v] = gpstat(k,sigma,theta)

説明

[m,v] = gpstat(k,sigma,theta) は、裾の指数 (形状) パラメーター k、スケール パラメーター sigma およびしきい値 (位置) パラメーター theta をもつ一般化パレート (GP) 分布の平均と分散を返します。

theta の既定値は 0 です。

k = 0 で theta = 0 の場合、GP は指数分布と等価です。k > 0 および theta = sigma/k の場合、GP はスケール パラメーターが sigma/k、形状パラメーターが 1/k のパレート分布と同じになります。k ≥ 1 の場合、GP の平均は有限ではなく、k ≥ 1/2 の場合、分散は有限ではありません。k ≥ 0 の場合、GP は x > theta の正の密度をもち、

k < 0, 0≤ x−θσ ≤ −1k.

参考文献

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

拡張機能

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C/C++ コード生成
MATLAB® Coder™ を使用して C および C++ コードを生成します。

バージョン履歴

R2006a より前に導入

参考

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トピック