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gamlike

ガンマの負の対数尤度

構文

nlogL = gamlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = gamlike(params,data)

説明

nlogL = gamlike(params,data) は、与えられた data についてパラメーター params の負のガンマ対数尤度を返します。params(1)=A は形状パラメーター、params(2)=B はスケール パラメーターです。params のパラメーターはすべて正でなければなりません。

また [nlogL,AVAR] = gamlike(params,data) は、params の値が最尤推定である場合にパラメーター推定の漸近的分散共分散行列である AVAR も返します。AVAR はフィッシャーの情報行列の逆行列です。AVAR の対角要素は各パラメーターの漸近分散です。

[...] = gamlike(params,data,censoring) は、正確に観測された観測値に対して 0、右側打ち切りの観測値に対して 1 となる、data と同じサイズのブール ベクトルを受け入れます。

[...] = gamfit(params,data,censoring,freq) は、data と同じサイズの頻度ベクトルを受け入れます。freq は、通常、data の要素に対応するための整数の頻度を含みますが、任意の整数でない非負値を含むこともできます。

gamlike は、ガンマ分布の最尤推定のためのユーティリティ関数です。関数 gamlike は、ガンマ対数尤度関数に負の符号を付けたものを出力するので、関数 fminsearch を使って gamlike を最小化することは、尤度を最大化することと等しくなります。

関数 gamfit によって計算されるパラメーター推定値の負の対数尤度を計算します。

a = 2; b = 3;
r = gamrnd(a,b,100,1);

[nlogL,AVAR] = gamlike(gamfit(r),r)
nlogL =
  267.5648
AVAR =
  0.0788  -0.1104
 -0.1104  0.1955

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R2006a より前に導入