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How to generate a symmetric positive definite matrix?

93 ビュー (過去 30 日間)
Riccardo Canola
Riccardo Canola 2018 年 10 月 17 日
コメント済み: Andrei Bobrov 2019 年 10 月 2 日
I have to generate a symmetric positive definite rectangular matrix with random values.

採用された回答

Elias Hasle
Elias Hasle 2019 年 10 月 2 日
編集済み: Elias Hasle 2019 年 10 月 2 日
What are the requirements to the distributions of the resulting random variables?
I think a crucial insight is that multiplying a matrix with its transpose will give a symmetrical square matrix.

その他の回答 (1 件)

madhan ravi
madhan ravi 2018 年 10 月 17 日
編集済み: madhan ravi 2018 年 10 月 17 日
  4 件のコメント
Bruno Luong
Bruno Luong 2019 年 10 月 2 日
編集済み: Bruno Luong 2019 年 10 月 2 日
Andrei your solution does not produce necessary sdp matrix (which does not meant the matrix elements are positive)
Andrei Bobrov
Andrei Bobrov 2019 年 10 月 2 日
I agree with you, Bruno.

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