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ベイズ最適化の使用による SVM 分類器のあてはめの最適化

この例では、関数 fitcsvm および名前と値のペア OptimizeHyperparameters を使用して SVM 分類器を最適化する方法を示します。この分類は、混合ガウスモデルによる点の位置に作用します。モデルの詳細については、The Elements of Statistical Learning, Hastie, Tibshirani, and Friedman (2009) の 17 ページを参照してください。このモデルでは、平均 (1,0) および単位分散をもつ 2 次元の独立した正規分布になっている 10 個の基底点をはじめに "green" クラスについて生成します。また、平均 (0,1) と単位分散による 2 次元の独立した正規として分布される "red" クラスにも、10 個の基底点が生成されます。クラス (green と red) ごとに、次のように 100 個の無作為な点を生成します。

適切な色の基底点 m を一様にランダムに選択します。
平均 m と分散 I/5 (I は 2 行 2 列の単位行列) をもつ 2 次元正規分布を使用して、独立した無作為な点を生成します。最適化のアドバンテージをより明確に示すため、この例では I/50 という分散を使用します。

点と分類器の生成

クラスごとに 10 個の基底点を生成します。

rng default % For reproducibility
grnpop = mvnrnd([1,0],eye(2),10);
redpop = mvnrnd([0,1],eye(2),10);

基底点を表示します。

plot(grnpop(:,1),grnpop(:,2),'go')
hold on
plot(redpop(:,1),redpop(:,2),'ro')
hold off

赤の基底点の一部が緑の基底点の近くにあるため、位置のみによるデータ点の分類は難しいかもしれません。

各クラスについて 100 個ずつのデータ点を生成します。

redpts = zeros(100,2);grnpts = redpts;
for i = 1:100
    grnpts(i,:) = mvnrnd(grnpop(randi(10),:),eye(2)*0.02);
    redpts(i,:) = mvnrnd(redpop(randi(10),:),eye(2)*0.02);
end

データ点を表示します。

figure
plot(grnpts(:,1),grnpts(:,2),'go')
hold on
plot(redpts(:,1),redpts(:,2),'ro')
hold off

分類用のデータの準備

データを 1 つの行列に格納し、各点のクラスにラベルを付けるベクトル grp を作成します。

cdata = [grnpts;redpts];
grp = ones(200,1);
% Green label 1, red label -1
grp(101:200) = -1;

交差検証の準備

交差検証用の分割を設定します。これにより、各ステップで最適化に使用される学習セットと検定セットが決まります。

c = cvpartition(200,'KFold',10);

近似の最適化

適切な近似、つまり交差検証損失が小さい近似を求めるため、ベイズ最適化を使用するようにオプションを設定します。すべての最適化で同じ交差検証分割 c を使用します。

再現性を得るために、'expected-improvement-plus' の獲得関数を使用します。

opts = struct('Optimizer','bayesopt','ShowPlots',true,'CVPartition',c,...
    'AcquisitionFunctionName','expected-improvement-plus');
svmmod = fitcsvm(cdata,grp,'KernelFunction','rbf',...
    'OptimizeHyperparameters','auto','HyperparameterOptimizationOptions',opts)

|=====================================================================================================|
| Iter | Eval   | Objective   | Objective   | BestSoFar   | BestSoFar   | BoxConstraint|  KernelScale |
|      | result |             | runtime     | (observed)  | (estim.)    |              |              |
|=====================================================================================================|
|    1 | Best   |       0.345 |     0.51679 |       0.345 |       0.345 |      0.00474 |       306.44 |

|    2 | Best   |       0.115 |     0.18443 |       0.115 |     0.12678 |       430.31 |       1.4864 |

|    3 | Accept |        0.52 |     0.13467 |       0.115 |      0.1152 |     0.028415 |     0.014369 |

|    4 | Accept |        0.61 |     0.15058 |       0.115 |     0.11504 |       133.94 |    0.0031427 |

|    5 | Accept |        0.34 |     0.14258 |       0.115 |     0.11504 |     0.010993 |       5.7742 |

|    6 | Best   |       0.085 |     0.11448 |       0.085 |    0.085039 |       885.63 |      0.68403 |

|    7 | Accept |       0.105 |    0.093757 |       0.085 |    0.085428 |       0.3057 |      0.58118 |

|    8 | Accept |        0.21 |    0.097925 |       0.085 |     0.09566 |      0.16044 |      0.91824 |

|    9 | Accept |       0.085 |     0.12164 |       0.085 |     0.08725 |       972.19 |      0.46259 |

|   10 | Accept |         0.1 |     0.10145 |       0.085 |    0.090952 |       990.29 |        0.491 |

|   11 | Best   |        0.08 |     0.12452 |        0.08 |    0.079362 |       2.5195 |        0.291 |

|   12 | Accept |        0.09 |    0.098778 |        0.08 |     0.08402 |       14.338 |      0.44386 |

|   13 | Accept |         0.1 |    0.098501 |        0.08 |     0.08508 |    0.0022577 |      0.23803 |

|   14 | Accept |        0.11 |    0.093424 |        0.08 |    0.087378 |       0.2115 |      0.32109 |

|   15 | Best   |        0.07 |     0.11532 |        0.07 |    0.081507 |        910.2 |      0.25218 |

|   16 | Best   |       0.065 |     0.11326 |       0.065 |    0.072457 |       953.22 |      0.26253 |

|   17 | Accept |       0.075 |     0.12262 |       0.065 |    0.072554 |       998.74 |      0.23087 |

|   18 | Accept |       0.295 |     0.11651 |       0.065 |    0.072647 |       996.18 |       44.626 |

|   19 | Accept |        0.07 |     0.12281 |       0.065 |     0.06946 |       985.37 |      0.27389 |

|   20 | Accept |       0.165 |    0.096372 |       0.065 |    0.071622 |     0.065103 |      0.13679 |

|=====================================================================================================|
| Iter | Eval   | Objective   | Objective   | BestSoFar   | BestSoFar   | BoxConstraint|  KernelScale |
|      | result |             | runtime     | (observed)  | (estim.)    |              |              |
|=====================================================================================================|
|   21 | Accept |       0.345 |    0.094329 |       0.065 |    0.071764 |        971.7 |       999.01 |

|   22 | Accept |        0.61 |     0.10339 |       0.065 |    0.071967 |    0.0010168 |    0.0010005 |

|   23 | Accept |       0.345 |     0.09488 |       0.065 |    0.071959 |    0.0010674 |       999.18 |

|   24 | Accept |        0.35 |    0.096074 |       0.065 |    0.071863 |    0.0010003 |       40.628 |

|   25 | Accept |        0.24 |     0.16217 |       0.065 |    0.072124 |       996.55 |       10.423 |

|   26 | Accept |        0.61 |     0.11167 |       0.065 |    0.072068 |       958.64 |    0.0010026 |

|   27 | Accept |        0.47 |     0.10976 |       0.065 |     0.07218 |       993.69 |     0.029723 |

|   28 | Accept |         0.3 |    0.091906 |       0.065 |    0.072291 |       993.15 |       170.01 |

|   29 | Accept |        0.16 |     0.25883 |       0.065 |    0.072104 |       992.81 |       3.8594 |

|   30 | Accept |       0.365 |     0.10465 |       0.065 |    0.072112 |    0.0010017 |     0.044287 |

__________________________________________________________
Optimization completed.
MaxObjectiveEvaluations of 30 reached.
Total function evaluations: 30
Total elapsed time: 30.3878 seconds.
Total objective function evaluation time: 3.9881

Best observed feasible point:
    BoxConstraint    KernelScale
    _____________    ___________

       953.22          0.26253  

Observed objective function value = 0.065
Estimated objective function value = 0.073726
Function evaluation time = 0.11326

Best estimated feasible point (according to models):
    BoxConstraint    KernelScale
    _____________    ___________

       985.37          0.27389  

Estimated objective function value = 0.072112
Estimated function evaluation time = 0.11822

svmmod = 
  ClassificationSVM
                         ResponseName: 'Y'
                CategoricalPredictors: []
                           ClassNames: [-1 1]
                       ScoreTransform: 'none'
                      NumObservations: 200
    HyperparameterOptimizationResults: [1×1 BayesianOptimization]
                                Alpha: [77×1 double]
                                 Bias: -0.2352
                     KernelParameters: [1×1 struct]
                       BoxConstraints: [200×1 double]
                      ConvergenceInfo: [1×1 struct]
                      IsSupportVector: [200×1 logical]
                               Solver: 'SMO'


  Properties, Methods

最適化したモデルの損失を求めます。

lossnew = kfoldLoss(fitcsvm(cdata,grp,'CVPartition',c,'KernelFunction','rbf',...
    'BoxConstraint',svmmod.HyperparameterOptimizationResults.XAtMinObjective.BoxConstraint,...
    'KernelScale',svmmod.HyperparameterOptimizationResults.XAtMinObjective.KernelScale))

lossnew = 0.0650

この損失は、[観測された目的関数値] 下の最適化の出力で表示される損失と同じです。

最適化された分類器を可視化します。

d = 0.02;
[x1Grid,x2Grid] = meshgrid(min(cdata(:,1)):d:max(cdata(:,1)),...
    min(cdata(:,2)):d:max(cdata(:,2)));
xGrid = [x1Grid(:),x2Grid(:)];
[~,scores] = predict(svmmod,xGrid);
figure;
h = nan(3,1); % Preallocation
h(1:2) = gscatter(cdata(:,1),cdata(:,2),grp,'rg','+*');
hold on
h(3) = plot(cdata(svmmod.IsSupportVector,1),...
    cdata(svmmod.IsSupportVector,2),'ko');
contour(x1Grid,x2Grid,reshape(scores(:,2),size(x1Grid)),[0 0],'k');
legend(h,{'-1','+1','Support Vectors'},'Location','Southeast');
axis equal
hold off