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mvnrnd

多変量正規分布の乱数

構文

R = mvnrnd(MU,SIGMA)
r = mvnrnd(MU,SIGMA,cases)

説明

R = mvnrnd(MU,SIGMA) は、平均 MU と共分散 SIGMA を使用した多変量正規分布から選択した乱数ベクトルの、n 行 d 列の行列 R を返します。MU はベクトルまたは n 行 d 列の行列で、mvnrnd は、R の各行を mu の対応する行を使用して生成します。SIGMA は、d 行 d 列の対称半正定行列または d x d x n の配列です。SIGMA が配列の場合、mvnrnd は、SIGMA の対応するページを使用して、たとえば mvnrndMU(i,:)SIGMA(:,:,i) を使用して R(i,:) を計算するように、R の各行を生成します。共分散行列が対角行列で、対角に沿った分散と対角でない 0 の共分散を含む場合、SIGMA は、ちょうど対角成分が含まれるように 1 行 d 列のベクトルまたは 1 x d x n の配列で指定できます。MU1 行 d 列のベクトルの場合、mvnrnd は、それを SIGMA の最後の次元に一致するように複製します。

r = mvnrnd(MU,SIGMA,cases) は、共通の 1d 列の平均ベクトル MU と共通の dd 列の共分散行列 SIGMA をもつ多変量正規分布から選択した乱数ベクトルの cases 行 d 列の行列 R を返します。

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パラメーター mu = [2 3] および sigma = [1 1.5; 1.5 3] をもつ多変量正規分布から乱数を生成します。

mu = [2 3];
sigma = [1 1.5; 1.5 3];
rng default  % For reproducibility
R = mvnrnd(mu,sigma,100);

乱数をプロットします。

figure
plot(R(:,1),R(:,2),'+')

拡張機能

R2006a より前に導入