lhsnorm

正規分布からのラテン超方格標本

構文

X = lhsnorm(mu,sigma,n) X = lhsnorm(mu,sigma,n,flag) [X,Z] = lhsnorm(...)

説明

X = lhsnorm(mu,sigma,n) は、n 行 p 列の行列 X を返します。この行列に含まれる n サイズのラテン超方格標本は、平均ベクトルが mu であり、共分散行列が sigma である、p 次元の多変量正規分布から派生しています。

X は、多変量正規分布からの無作為標本に類似していますが、各列の周辺分布は、その標本の周辺分布が理論的な正規分布に近くなるように調整されます。

X = lhsnorm(mu,sigma,n,flag) は、標本内の平滑化量を制御します。flag が 'off' の場合、各列は確率スケール上で等間隔に配置した点をもちます。つまり、各列は G(0.5/n), G(1.5/n), ..., G(1-0.5/n) という値の順列です。ここで、G はその列の周辺分布に対する正規逆累積分布です。flag が 'on' の場合 (既定の設定)、各列は確率スケール上で一様に分布した点をもちます。たとえば、0.5/n の代わりに、区間 (0/n,1/n) 上に、一様分布をもつ値を使用します。

[X,Z] = lhsnorm(...) は X を取得するために周辺を調整する前のオリジナルの多変量正規標本 Z も返します。

参考文献

[1] Stein, M. “Large sample properties of simulations using Latin hypercube sampling.” Technometrics. Vol. 29, No. 2, 1987, pp. 143–151. Correction, Vol. 32, p. 367.

バージョン履歴

R2006a より前に導入

参考

lhsdesign | mvnrnd