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gevcdf

一般化極値の累積分布関数

構文

p = gevcdf(x,k,sigma,mu)
p = gevcdf(x,k,sigma,mu,'upper')

説明

p = gevcdf(x,k,sigma,mu) は、形状パラメーター k、スケール パラメーター sigma および位置パラメーター mu をもつ一般化極値 (GEV) 分布の累積分布関数を、x の各値で評価して返します。p のサイズは、入力引数のサイズと同じです。スカラー入力は、他の入力と同じサイズの定数行列として機能します。

p = gevcdf(x,k,sigma,mu,'upper') は、極端に上裾にある確率をより正確に計算するアルゴリズムを使用して、GEV 分布の累積分布関数の補数を返します。

ksigmamu の既定値は、それぞれ 0、1、0 です。

k < 0 の場合、GEV はタイプ III の極値の分布です。k > 0 の場合、GEV の分布はタイプ II、またはフレシェの極値の分布です。w が関数 wblcdf で計算されるようなワイブル分布となる場合、-w はタイプ III の極値の分布となり、1/w はタイプ II の極値の分布となります。k が 0 に近づくような限界では、GEV は関数 evcdf で計算されるタイプ I の極値の分布の鏡像です。

k1 の場合、GEV の分布の平均は有限ではなく、k1/2 の場合、分散は有限ではありません。GEV の分布は、k*(X-mu)/sigma > -1 となるような X の値に対してのみ正の密度をもちます。

参考文献

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

拡張機能

C/C++ コード生成
MATLAB® Coder™ を使用して C および C++ コードを生成します。

バージョン履歴

R2006a より前に導入