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gevinv

一般化極値の累積分布逆関数

構文

X = gevinv(P,k,sigma,mu)

説明

X = gevinv(P,k,sigma,mu) は、形状パラメーター k、スケール パラメーター sigma および位置パラメーター mu をもつ一般化極値 (GEV) 分布の累積分布逆関数を、P の各値で評価して返します。X のサイズは、入力引数のサイズと同じです。スカラー入力は、他の入力と同じサイズの定数行列として機能します。

ksigmamu の既定値は、それぞれ 0、1、0 です。

k < 0 の場合、GEV は 3 種の極値の分布です。k > 0 の場合、GEV の分布は 2 種、またはフレシェの極値の分布です。w が関数 wblinv で計算されるようなワイブル分布の場合、-w は 3 種の極値分布で、1/w は 2 種の極値の分布です。k が 0 に近づくような限界では、GEV は関数 evinv で計算される 1 種の極値の分布の鏡像です。

k1 の場合、GEV の分布の平均は有限ではなく、k1/2 の場合、分散は有限ではありません。GEV の分布は、k*(X-mu)/sigma > -1 となるような X の値に対してのみ正の密度をもちます。

参考文献

[1] Embrechts, P., C. Klüppelberg, and T. Mikosch. Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. New York: Springer, 1997.

[2] Kotz, S., and S. Nadarajah. Extreme Value Distributions: Theory and Applications. London: Imperial College Press, 2000.

拡張機能

C/C++ コード生成
MATLAB® Coder™ を使用して C および C++ コードを生成します。

R2006a より前に導入