Rodolphe Sitter

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Professional Interests: Modeling

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Bootstrapping Yield Curve
Bootstrap the yield curve, discount curve and forward curve from bond market prices. Plot results.

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Heston Option Pricer
Compute European call option price using the Heston model and a conditional Monte-Carlo method

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Log-Uniform Jump-Diffusion Model
European call option price and implied volatility for a Log-Uniform Jump-Diffusion model.

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Foreign Exchange Options
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