portfolio_sortino_r​atio

Optimize portfolio weights for a weighted linear combination of Sortino ratio, Sharpe ratio, total return, downside risk, SD, & max drawdown

https://github.com/elayden/portfolio_sortino_ratio

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2018/8/21
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引用

Elliot Layden (2026). portfolio_sortino_ratio (https://github.com/elayden/portfolio_sortino_ratio), GitHub. に取得済み.

謝辞

ヒントを得たファイル: Click3dPoint, Random Vectors with Fixed Sum

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