CVaR Portfolio Optimization

Conditional Value at Risk (CVaR) portfolio optimization with the PortfolioCVaR object

バージョン 2.0.0 (263 KB)
ダウンロード: 3.9K 件
(12)
2018/9/18

現在この提出コンテンツをフォロー中です。

This example shows a Conditional Value at Risk (CVaR) portfolio optimization workflow, which includes:
* How to simulate asset scenarios based on normal distribution and the empirical distribution
* How to construct a portfolio using PortfolioCVaR object
* How to evaluate the efficient frontier
* How to extract the portfolio weights
* How to calculate CVaR of the portfolio

引用

MathWorks Quant Team (2026). CVaR Portfolio Optimization (https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38288-cvar-portfolio-optimization), MATLAB Central File Exchange. に取得済み.

カテゴリ

Help Center および MATLAB Answers で Portfolio Optimization and Asset Allocation についてさらに検索

一般的な情報

MATLAB リリースの互換性

  • R2018a 以降のリリースと互換性あり

プラットフォームの互換性

  • Windows
  • macOS
  • Linux
新しいタブで開く
バージョン 公開済み リリース ノート
2.0.0

Major update for the example using newer capabilities of MATLAB and Toolboxes
1.3.0.1

Updated license
1.3.0.0

Minor code cleanup, fixed some typos in comments.
1.0.0.0