Copula-Marginal Algorithm (CMA)
Copula-Marginal Algorithm, to generate and manipulate rich copulas for risk and portfolio management
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To walk through the code and for a thorough description, refer to A. Meucci, "A New Breed of Copulas for Risk and Portfolio Managemen", Risk (September 2011).
Latest version of article and code available at http://symmys.com/node/335
引用
Attilio Meucci (2026). Copula-Marginal Algorithm (CMA) (https://jp.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32701-copula-marginal-algorithm-cma), MATLAB Central File Exchange. に取得済み.
