Dynamic Copula Toolbox version 1

バージョン 1.0.0.0 (79.6 KB) 作成者: Manthos Vogiatzoglou
Estimation and simulation of Copula - GARCH and Copula Vines
4.0
(1)
ダウンロード: 2K
更新 2009/6/9

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The toolbox contains functions to estimate and simulate multivariate copula GARCH models and Copula Vines.
Supported copulas are the Gaussian and the T Copula. For the dynamic correlations, various specifications are supported.

引用

Manthos Vogiatzoglou (2024). Dynamic Copula Toolbox version 1 (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24385-dynamic-copula-toolbox-version-1), MATLAB Central File Exchange. に取得済み.

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