var save structural shocks

4 ビュー (過去 30 日間)
Alex
Alex 2021 年 4 月 13 日
コメント済み: Mathieu NOE 2021 年 4 月 13 日
I'm using varm and estimate functions to estimate a structural var. Using the option orthodonalized I get the irfs identified with short-run restrictions, I mean using the Choleski factor. I would like to save the series of structural shocks but I don't know how to do that. Could you help me?
Thank you
  1 件のコメント
Mathieu NOE
Mathieu NOE 2021 年 4 月 13 日
hello
so far I understood that structural shocks are time series or ? so what woud be difficult to save ?

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