Time-weighted portfolio return

2012 12 月 31
0 回答
5 ビュー (30 日間)

0 投票

What is the best way to set up a time-weighted portfolio return problem? I understand the mathematics, but I'm trying to understand how to save time/effort by using the internal functions and classes in Matlab. For example, can I leverage a Portfolio object or a financial time series to make this easier?

サインインしてこの質問に回答する。

回答 (0 件)

カテゴリ

ヘルプ センター および File Exchange で Portfolio Optimization and Asset Allocation についてさらに検索

製品

タグ

質問済み:

Scott
Scott
2012 年 12 月 31 日

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

Translated by