Variance of the Euclidean norm of a multivariate random vector from its covariance matrix

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Alex Minetto
Alex Minetto 2020 年 7 月 15 日
編集済み: Alex Minetto 2020 年 7 月 15 日
Given a general random vector and its covariance matrix , is it possible to compute the variance of its Euclidean norm based on its covariance matrix ?

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