AIC for ARIMA

10 ビュー (過去 30 日間)
Marina
Marina 2012 年 5 月 2 日
Hi all. I am modeling a time series with ARIMA model, and I have to test th AIC creterion to know wich is the best model. aic(model), but what to put in place of "model"?
  3 件のコメント
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Walter Roberson
Walter Roberson 2012 年 5 月 2 日
http://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/29922-why-your-question-is-not-urgent-or-an-emergency
Marina
Marina 2012 年 5 月 2 日
I use ssytem identification toolbox

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回答 (1 件)

Rajiv Singh
Rajiv Singh 2012 年 5 月 3 日
In System Identification Toolbox, use the armax command to generate a model. Suppose x represents your time series data: z = iddata(x,[]); model = armax(z,[na nc], 'IntegrateNoise', true)
The "IntegrateNoise" option is available in R2012a, but not before that. In older releases, you can do something like this: zd = iddata(diff(x),[]); model = armax(zd,[na nc]) model.a = conv([1 -1],model.a)
rajiv

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