フィルターのクリア
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Is there any implementation for Multivariate GARCH -BEKK model?

13 ビュー (過去 30 日間)
Abdulatif Alabdulatif
Abdulatif Alabdulatif 2017 年 7 月 27 日
編集済み: Nirav Sharda 2017 年 8 月 2 日
Hello all,
Is there any implementation for Multivariate GARCH-BEKK model? I am not familiar with MATLAB too much and I need a simple implementation that I can use.
Thank you
  1 件のコメント
Nirav Sharda
Nirav Sharda 2017 年 8 月 2 日
編集済み: Nirav Sharda 2017 年 8 月 2 日
There is a third-party toolbox (MFE toolbox) that you can refer to.
https://www.kevinsheppard.com/MFE_Toolbox

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