level of significance using xcorr

10 ビュー (過去 30 日間)
cgo
cgo 2017 年 2 月 21 日
編集済み: Alex Backer 2020 年 5 月 7 日
Hello,
The xcorr function in Matlab returns the maximum correlation coefficient of two univariate time series data with their corresponding lag. May I know if there is a test of significance/confidence interval for this function in Matlab?
Thanks

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回答 (1 件)

Alex Backer
Alex Backer 2020 年 5 月 7 日
編集済み: Alex Backer 2020 年 5 月 7 日
I wrote some code to estimate the p-value empirically:
Alex Backer (2020). xcorrpvalue (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/75403-xcorrpvalue), MATLAB Central File Exchange. Retrieved May 7, 2020.
Hope it helps.

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