How to find the global minimization of a quadratic concave function (or maximization of a convex function) over quadratic convex constraints ?

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Chihang Wei 2016 年 12 月 9 日

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https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/316176-how-to-find-the-global-minimization-of-a-quadratic-concave-function-or-maximization-of-a-convex-fun

回答済み: Alan Weiss 2016 年 12 月 12 日

The optimization problem in standard form is: min -x'Px s.t. x'Qx<=d where P and Q are both positive semidefinite. Then how to find the speicific x to minimize -x'Px?

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回答 (1 件)

Alan Weiss 2016 年 12 月 12 日

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https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/316176-how-to-find-the-global-minimization-of-a-quadratic-concave-function-or-maximization-of-a-convex-fun#answer_246882

You could try fmincon starting from a variety of points. For an efficient problem formulation, see Linear or Quadratic Objective with a Quadratic Constraint.

Alan Weiss

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