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Hi, I want the EGARCH code with mean and variance equation specification for the estimation of idiosyncratic volatility.

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jyoti Rao 2014 年 6 月 6 日

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https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/132641-hi-i-want-the-egarch-code-with-mean-and-variance-equation-specification-for-the-estimation-of-idios

回答済み: Hang Qian 2014 年 6 月 14 日

Hi, I want the EGARCH code with mean and variance equation specification for the estimation of idiosyncratic volatility.

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Hang Qian 2014 年 6 月 14 日

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https://jp.mathworks.com/matlabcentral/answers/132641-hi-i-want-the-egarch-code-with-mean-and-variance-equation-specification-for-the-estimation-of-idios#answer_140936

I would suggest ARIMA functionality for the mean equation and a name-value pair “Variance” for a conditional variance model object, say egarch.

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