Hi, I want the EGARCH code with mean and variance equation specification for the estimation of idiosyncratic volatility.

2014 6 月 6
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2014 6 月 14 に更新
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Hi, I want the EGARCH code with mean and variance equation specification for the estimation of idiosyncratic volatility.

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Hang Qian
Hang Qian 2014 年 6 月 14 日

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I would suggest ARIMA functionality for the mean equation and a name-value pair “Variance” for a conditional variance model object, say egarch.

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jyoti Rao
jyoti Rao
2014 年 6 月 6 日

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Hang Qian
Hang Qian
2014 年 6 月 14 日

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