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evrnd

極値分布乱数

構文

R = evrnd(mu,sigma)
R = evrnd(mu,sigma,m,n,...)
R = evrnd(mu,sigma,[m,n,...])

説明

R = evrnd(mu,sigma) は、位置パラメーター mu およびスケール パラメーター sigma で指定されたパラメーターを使用し、極値分布から乱数を生成します。mu と sigma は、同じサイズのベクトル、行列、または多次元配列になり、R のサイズとも同じになります。mu または sigma のスカラー入力は、他の入力と同じ次元の定数配列に展開されます。

R = evrnd(mu,sigma,m,n,...) または R = evrnd(mu,sigma,[m,n,...]) は、パラメーター mu および sigma を使用した極値分布からの乱数を含む m X n X ... の配列を生成します。mu および sigma は、それぞれ、R と同じサイズのスカラーまたは配列になります。

タイプ 1 の極値分布は、ガンベル分布という名前でも知られています。ここで使用されるバージョンは、最小値のモデル化に適しています。この分布の鏡像は、R の正負を反転させることによって最大値のモデル化にも使用できます。詳細は、極値分布を参照してください。x がワイブル分布をもつ場合、X = log(x) は、タイプ 1 の極値分布をもちます。

拡張機能

バージョン履歴

R2006a より前に導入

参考

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トピック