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evlike

極値の負の対数尤度

構文

nlogL = evlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data)
[...] = evlike(params,data,censoring)
[...] = evlike(params,data,censoring,freq)

説明

nlogL = evlike(params,data) は、タイプ 1 の極値分布に対する対数尤度の負の値を返します。params(1) はテール位置パラメーター mu であり、params(2) はスケール パラメーター sigma です。nlogL はスカラーです。

[nlogL,AVAR] = evlike(params,data) は、フィッシャーの情報の逆行列 AVAR を返します。params の入力パラメーター値が最尤推定値の場合、AVAR の対角要素は、それらの漸近分散になります。AVAR は、予測された情報ではなく、観測されたフィッシャー情報に基づきます。

[...] = evlike(params,data,censoring) は、正確に観測された観測値に対して 0、右側打ち切りの観測値に対して 1 となる、data と同じサイズのブール ベクトルを受け入れます。

[...] = evlike(params,data,censoring,freq) は、data と同じサイズの頻度ベクトルを受け入れます。freq は、通常、data の要素に対応するための整数の頻度を含みますが、任意の整数でない非負値を含むこともできます。censoring の場合は [] にその既定値を入れて渡して使用します。

タイプ 1 の極値分布は、ガンベル分布という名前でも知られています。ここで使用されるバージョンは、最小値のモデル化に適しています。この分布の鏡像は、data の正負を反転させることによって最大値のモデル化にも使用できます。詳細は、極値分布を参照してください。x がワイブル分布をもつ場合、X = log(x) は、タイプ 1 の極値分布をもちます。

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参考

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トピック

R2006a より前に導入