時系列モデルの解析

この例では、時系列モデルを解析する方法を示します。

時系列モデルには入力はありません。ただし、そのようなモデルに対してさまざまな応答計算コマンドを使用できます。ソフトウェアでは、(暗黙的に) ノイズ源 e(t) を測定入力として扱います。したがって、step(sys) は、ステップ入力がノイズ チャネル e(t) に適用されたものと仮定してステップ応答をプロットします。

ソフトウェアでの時系列モデルの扱いに関するあいまいさを避けるために、noise2meas を使用して明示的に入出力モデルに変換できます。このコマンドにより、ノイズ入力 e(t) が測定入力として扱われるようになり、Ny 個の出力をもつ線形時系列モデルが Ny 個の出力と Ny 個の入力をもつ入出力モデルに変換されます。結果として得られるモデルを bode、nyquist、iopzmap などのコマンドで使用して、H 伝達関数の特性を調査できます。

時系列モデルを推定します。

load iddata9
sys = ar(z9,4);

時系列モデルを入出力モデルに変換します。

iosys = noise2meas(sys);

H のステップ応答をプロットします。

step(iosys);

H の極と零点をプロットします。

iopzmap(iosys);

入出力モデルに変換せずに、時系列のスペクトルを直接計算してプロットします。

spectrum(sys);

このコマンドは、時系列のスペクトルの振幅 $$\Phi (\omega )={\Vert H(\omega )\Vert }^2$$ をプロットします。

参考

noise2meas | step

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• 時系列モデルとは