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arOptions

ar のオプション セット

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説明

arOptions オブジェクトを使用して、関数 ar で AR または ARI モデルを特定する際にパラメーターを推定するオプションを指定します。AR モデルの推定に使用される手法やデータ オフセット レベルなどのオプションを指定できます。

作成

構文

opt = arOptions
opt = arOptions(Name,Value)

説明

opt = arOptions は、ar の既定のオプション セットを作成します。

例

opt = arOptions(Name,Value) は、1 つ以上の Name,Value ペア引数により指定されるオプションをもつオプション セットを作成します。

例

プロパティ

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Approach を、以下のいずれかの値として指定します。

  • 'fb' — フォワード-バックワード法。

  • 'ls' — 最小二乗法。

  • 'yw' — ユール・ウォーカー法。

  • 'burg' — バーグ法。

  • 'gl' — 幾何ラティス法。

Window により、測定時間間隔の範囲外 (過去の値と将来の値) のデータをどのように処理するかが決定されます。

Window を、以下のいずれかの値として指定します。

  • 'now' — ウィンドウ処理なし。

  • 'prw' — プレウィンドウ処理。

  • 'pow' — ポストウィンドウ処理。

  • 'ppw' — プレウィンドウ処理とポストウィンドウ処理。

このオプションは、ユール・ウォーカー法を使用する場合は無視されます。

DataOffset を double スカラーとして指定します。複数実験データの場合は、DataOffset を長さ Ne のベクトルとして指定します。Ne は実験数です。ベクトルの各エントリは、対応するデータから減算されます。

より大きな行列が必要な場合は、ソフトウェアにより計算にループが使用されます。このオプションを使用して、メモリ管理とプログラム実行速度のトレードオフを管理します。元のデータ行列は、MaxSize で指定された行列より小さくなければなりません。

MaxSize は正の整数でなければなりません。

例

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ライブ スクリプトを開く
opt = arOptions;
ライブ スクリプトを開く

推定のために最小二乗アルゴリズムを使用して ar のオプション セットを作成します。Window を 'ppw' に設定します。 

opt = arOptions('Approach','ls','Window','ppw');

または、ドット表記を使用して opt の値を設定します。 

opt = arOptions;
opt.Approach = 'ls';
opt.Window = 'ppw';

バージョン履歴

R2012a で導入

参考