Econometrics Toolbox

更新

対話形式による時系列モデリング

Econometric Modeler アプリを使用して、前処理、可視化、モデルの同定、パラメーター推定を実行します。アプリからは、一変量および多変量時系列モデルの推定と比較、MATLAB® コードやレポートの生成も実行できます。

条件付き平均および回帰モデリング

ARIMA、ベイズ回帰、ベクトル自己回帰 (VAR)、ベクトル誤差修正 (VEC) などのモデルを使用して、一変量および多変量の時系列の当てはめ、シミュレーション、予測を行います。

ボラティリティ モデリング

GARCH、GJR、EGARCH などの分散モデルを使用して、ボラティリティの当てはめ、シミュレーション、予測を行います。

レジーム スイッチング モデリング

構造変化や経済レジームの変化がある場合の、一変量および多変量時系列の動的挙動をモデル化します。

状態空間モデリング

時不変状態空間モデルまたは時変状態空間モデルを作成してシミュレーションします。カルマンフィルターを使用して、完全なデータセットまたは欠損データのあるデータセットから、モデルパラメーターを推定します。

仮説検定

定常性、相関、不均一分散、構造変化、共線性、共和分など、推定前後の各種診断検定を実行します。

「私の専門は金融であって、プログラミングではありません。膨大な量のデータに対して複雑な解析を実行するには、使いやすく、必要な機能を多く備えたソフトウェアが必要でした。MATLAB を使用すると、1 つの環境であらゆることを実現できるので本当に便利です。」

Omid Rezania, CalPERS