Martin Magris

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Isolines (quantiles) of bivariate normal distribution
Calculates the elliptic isolines corresponding to quantiles of bivariate normal distribution

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Breusch-Pagan test
Breusch-Pagan test for heteroskedasticity in a linear regression model (original and Koenker's versions).

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Fast and essential linear regression
Essential, fast and efficient simple linear regression

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Unobservable Selection and Coefficient Stability
Implementation of: "Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence.", Oster E, JBES 37.2 (2019)

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Compound Poisson distribution (CDF, PDF, random number)
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VIX and CX
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Lee Mykland nonparametric jump detection
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Elapsed Time
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Log-likelihood of the Hawkes process
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COS method (Fang, Osterlee)
Evaluating PDF and CDF given the characteristic function via COS (Fourier-cosine) method

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質問

Plot financial data continuously in time
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約7年前 | 2 件の回答 | 0

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