Standardized Approach - Counterparty Credit Risk (SA-CCR)

バージョン 1.0.0 (10.9 KB) 作成者: MathWorks Quant Team
This is a MATLAB example for calculating EAD based on example 1 in the annex 4a of BCBS 279
0.0
(0)
ダウンロード: 93
更新 2019/2/25

ライセンスの表示

This example shows how to calculate the Exposure-at-Default (EAD) of interest-rate instruments under the SA-CCR using MATLAB, which is based on example 1 in the annex 4a of BCBS 279.

引用

MathWorks Quant Team (2024). Standardized Approach - Counterparty Credit Risk (SA-CCR) (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/70287-standardized-approach-counterparty-credit-risk-sa-ccr), MATLAB Central File Exchange. 取得済み .

MATLAB リリースの互換性
作成: R2018b
R2018b 以降のリリースと互換性あり
プラットフォームの互換性
Windows macOS Linux
カテゴリ
Help Center および MATLAB Answers で Industrial Statistics についてさらに検索

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

バージョン 公開済み リリース ノート
1.0.0